Pour qui, pour quoi
Pour celui qui commence à trader, ou qui trade déjà et voit son compte faire du yo-yo. Une seule question : quelle part du compte risquer sur chaque trade. Elle passe avant le choix de l'action, et c'est souvent elle qui décide si l'on est encore là dans un an.
Le document fait jouer quatre traders simulés, de « aucun avantage » à « bon avantage », avec la même règle de jeu et des tailles de mise différentes. Il explique la formule de Kelly et pourquoi on joue bien en dessous, puis donne une règle de taille, une seule règle après une perte, et un calcul qu'on peut faire sur une feuille de papier.
Le sommaire
- 1On ne perd pas d'abord par la mauvaise idéeCe que disent les études sur les particuliers, et pourquoi une perte n'est pas l'inverse d'un gain.
- 2L'idée reçue : avec une bonne méthode, on peut miser grosLe jeu simulé en trois phrases, et ce qui arrive au meilleur joueur quand il mise trop.
- 3La preuve : quatre joueurs, quatre tailles de miseLa probabilité que le compte chute de moitié, selon la part risquée et l'avantage.
- 4La limite : votre avantage, vous ne le connaissez pasCe que nous avons mesuré sur nos propres idées de trade, la formule de Kelly, et pourquoi le marché est plus dur que la simulation.
- 5La méthode : une règle et un calculLe compte, c'est la poche consacrée au trading ; 0,5 % par trade pour commencer, 1 % au plus après cent trades mesurés ; le calcul de la taille sur un exemple ; la règle après une perte.
- 6Passer à l'actionSix gestes dans l'ordre, du montant de la poche au bilan après cent trades.
Quelques chiffres du livre blanc
Simulations de 10 000 parcours de 200 trades chacun, où un trade gagnant rapporte 1,5 fois la somme risquée et un perdant la coûte entièrement, sans frais. Elles ne préjugent pas des performances futures.
Le livre blanc rappelle aussi les études publiques : en France, 89 % des 14 799 clients de contrats sur différence et de devises suivis par l'Autorité des marchés financiers ont perdu de l'argent sur quatre ans (étude de 2014).
Comment il a été fait
Les simulations ont été faites pour ce document et sont publiées avec leurs hypothèses : nombre de trades, nombre de parcours, gain d'un trade gagnant, absence de frais. Les études citées sont nommées et datées dans le document. L'avantage « mesuré » vient du rejeu sur les cours de 96 idées de trade publiées sur ce site entre le 10 juillet et le 7 août 2026 : ce n'est pas de l'argent engagé chez un courtier, et son intervalle de confiance montre qu'il ne prouve rien.
Le texte a été écrit avec l'aide d'une intelligence artificielle, sur des données vérifiées, puis contrôlé : chaque chiffre est relié au fichier de résultats, les avertissements sont vérifiés automatiquement, et le texte a été relu selon une grille de contrôle des chiffres et de conformité. Aucun relecteur humain extérieur n'a relu cette édition.
Questions fréquentes
Est-ce gratuit ? Oui. Téléchargez-le, imprimez-le, partagez le lien.
Faut-il savoir trader ? Non. Les termes sont expliqués au fil du texte, et le calcul de la taille se fait avec une division.
Pourquoi commencer à 0,5 % ? Dans la simulation, sans avantage, 2 % par trade donne déjà 9,9 % de chances que le compte chute de moitié en 200 trades, contre 0 % à 1 %. Partir de la moitié de ce seuil garde une réserve pour ce que la simulation ignore : sauts de cours, frais, erreurs. On ne monte à 1 % qu'après cent trades qui montrent un avantage.
Et après ? La série gratuite « Ton premier stop » montre, en six épisodes, où placer le prix de sortie et comment calculer la taille sur des cas réels. Elle retient 1 à 2 % par trade ; tant que votre avantage n'est pas mesuré, restez à 0,5 %.