🟢 RISK-ON Vendredi 3 juillet 2026 10 Setups A+

Scanner DailyTickers — Vendredi 3 juillet 2026

Top 10 A+ RISK-ON — niveaux vettés MCP, tableaux compacts par stratégie

RISK-ON
Régime
86.3
Score moyen
10
Setups
Breakout + Momentum
Dominante
<18 (Sub-18, RISK-ON confirme)
VIX
7,479
SPX
RISK-ON avec rotation — Le S&P 500 est stable a 7,479 (-0.06%) mais sous la surface une rotation nette s'opere : le Nasdaq recule (-0.67%, semis sous pression : KLAC -8.5%, AMBA -6.6%) tandis que le Dow (+0.63%), l'Europe (DAX +2.23%, CAC +1.84%, FTSE +1.89%) et les financials mènent. Dollar faible (DXY -0.62%), or +1.5%, argent +2.2%. Regime RISK-ON confirme (score 96/100 echelle risk-on, defensivite MCP 3.7/100, confiance 58.9%). Le scan du 3 juillet capture cette rotation : financials europeens (BBVA, LYG) et US (IBKR, CB), consommation (YUM, DLTR), telecom LatAm (TIGO), fret (CHRW) et ETF Europe (EWG, EWU). Score moyen 86.3/98. Niveaux intraday 02/07, a confirmer a la cloture.

Le regime score est a 96/100 sur l'echelle risk-on (equivalent a une defensivite MCP de 3.7/100, 0 = plein risk-on), modele context_conditional, confiance 58.9%, classe RISK-ON. Probabilites : risk_on 58.9%, neutral 41.1%, early_risk_off 0%, crisis 0%. SPY attendu +0.30% sur 5j, drawdown attendu 1.9%. Composantes : credit solide, DXY faible (100.8, -0.6%), VIX sub-18. Nuance : rotation sectorielle marquee (semis -> financials/Europe/metaux) malgre des indices US stables. Strategie : privilegier Breakout/Momentum sur les leaders de rotation, eviter les semis etendus.

Stratégie de séance : Le scan du 3 juillet joue la rotation intra-RISK-ON hors des semis vers les financials, l'Europe et la consommation. Breakout (6 setups — BBVA, LYG, CB, TIGO, EWG, EWU en cassure de plus-hauts / reclaim EMA50) et Momentum (4 setups — IBKR, YUM, DLTR, CHRW). 10 setups actionnables, score moyen 86.3/98. Diversification sectorielle (financials, insurance, consumer, industrials, comm, international) et geographique (US, Espagne, UK, Allemagne, LatAm). R/R minimum 1.5:1 respecte (RISK-ON). Semis exclus : ATR trop eleve pour un stop conforme <=8% ET selloff intraday.

Vendredi 3 juillet 2026

Régime de marché : RISK-ON (Score 96)

Le regime score est a 96/100 sur l'echelle risk-on (equivalent a une defensivite MCP de 3.7/100, 0 = plein risk-on), modele context_conditional, confiance 58.9%, classe RISK-ON. Probabilites : risk_on 58.9%, neutral 41.1%, early_risk_off 0%, crisis 0%. SPY attendu +0.30% sur 5j, drawdown attendu 1.9%. Composantes : credit solide, DXY faible (100.8, -0.6%), VIX sub-18. Nuance : rotation sectorielle marquee (semis -> financials/Europe/metaux) malgre des indices US stables. Strategie : privilegier Breakout/Momentum sur les leaders de rotation, eviter les semis etendus.

Market Snapshot (Vendredi 3 juillet 2026)

Indice / ActifPrixVariationSignal
S&P 5007,479-0.06%Stable, sous la surface rotation
Nasdaq Composite25,867-0.67%Semis sous pression (KLAC -8.5%)
Dow Jones52,633+0.63%Value/cycliques mènent
Russell 20003,004-0.30%Small caps en retrait
DAX (Allemagne)25,598+2.23%Europe leadership
FTSE 100 (UK)10,676+1.89%UK fort, financials
VIX<18Sub-18RISK-ON confirme
Gold$4,142+1.46%Metaux precieux bid
DXY100.76-0.62%Dollar faible — soutien EU/metaux
10Y Treasury4.47%-0.01%Taux stables

Rotation intra-RISK-ON : pourquoi vendre les semis pour acheter l'Europe et les financials ?

Un regime RISK-ON n'est pas monolithique. Le 2 juillet, les indices US sont quasi stables mais la composition change radicalement : les semis (KLAC -8.5%, AMBA -6.6%) corrigent apres un parcours parabolique, pendant que les capitaux tournent vers les financials (banques europeennes proches de leurs plus-hauts), l'Europe (DAX +2.2%) et les metaux (dollar faible). Le scanner suit le flux : il exclut les semis dont l'ATR (6-10% du prix) rend un stop conforme impossible, et privilegie les cassures propres a volatilite maitrisee. Lecon : en RISK-ON, la selection sectorielle prime sur le simple beta long.

Contexte macro — semaine du Vendredi 3 juillet 2026

Calendrier des événements

DateEventImpactDirection Risk
Ven 3 juilUS Markets close early (veille 4th July)HIGHDemi-seance, liquidite reduite — prudence sizing sur les entrees
Ven 3 juilMarches EU pleinement ouvertsMediumCatalyseur pour BBVA, LYG, EWG, EWU
Lun 7 juilISM Services PMI (June)HIGHServices economy — catalyseur financials/consumer
Mar 8 juilConsumer Credit (May)MediumSante du consommateur — YUM, DLTR

Rotation sectorielle

Sector (ETF)Week PerformanceRegime SignalOur Exposure
Financials (XLF)+0.15%Leadership — banques EU/US proches des plus-hautsBBVA #1, LYG #2, IBKR #3
Insurance+0.30%Chubb au plus-haut historiqueCB #4
Europe (DAX/FTSE)+2.0%Rotation vers les actions europeennes, dollar faibleEWG #9, EWU #10
Consumer Disc. (XLY)+0.10%Restauration/discount resilientsYUM #5, DLTR #7
Communication+0.20%Telecom LatAm en cassureTIGO #6
Semiconductors-2.5%Correction — exclus du scan (ATR + selloff)aucun
Industrials+0.20%Transports/fret — rotation cycliqueCHRW #8

Thèse de la semaine

Le scan du 3 juillet est un scan de rotation en RISK-ON confirme (score 96/100 echelle risk-on, defensivite MCP 3.7/100). Trois themes : (1) Financials leadership — les banques europeennes (BBVA, LYG) cassent vers leurs plus-hauts 52 semaines, portees par la rotation sectorielle et un dollar faible ; IBKR (courtier) et CB (assurance, plus-haut historique) completent aux US. (2) Rotation geographique vers l'Europe — DAX +2.23%, FTSE +1.89% surperforment nettement le Nasdaq (-0.67%) ; EWG et EWU capturent ce flux avec une volatilite maitrisee. (3) Consommation et cycliques resilients — YUM, DLTR, TIGO, CHRW offrent du momentum hors tech. Les semis (KLAC -8.5%, AMBA -6.6%) sont explicitement exclus : ATR trop eleve pour un stop conforme <=8% ET correction intraday. Score moyen 86.3/98, 0 repeat du scan du 2 juillet, 0 chevauchement avec les positions ouvertes. Prudence : demi-seance US vendredi 3 juillet (4th July), liquidite reduite ; niveaux intraday 02/07 a confirmer a la cloture.

Signaux du jour — 10 setups par stratégie

Niveaux (entrée, stop, TP, R/R) calculés et vérifiés via MCP sur les données de séance. Les setups momentum/breakout jugés faibles (R/R non actionnable, entrée trop étendue) ont été retirés. Prendre 50% à TP1 puis stop au point mort.

Momentum — tendance établie, cassure de plus-hauts

TickerSetupEntréeStopTPR/R
IBKR CONVCourtier electronique en momentum93.2386.93105.211.9
YUM CONVRestauration rapide mondiale (KFC163.9158.32173.931.8
DLTR Distribution discount US en momentum post-turnaround (separation Famil124.2116.7136.961.7
CHRW Courtier logistique/fret US190.16180.06207.321.7

Breakout — sortie de base / gap sur volume

TickerSetupEntréeStopTPR/R
BBVA CONVBanque espagnole leader25.7724.8927.341.8
LYG CONVBanque de detail britannique6.085.886.441.8
CB CONVAssureur dommages mondial356.21344.1375.591.6
TIGO CONVOperateur telecom Amerique latine (Colombie94.288.09105.821.9
EWG CONVETF actions allemandes42.3740.9344.671.6
EWU CONVETF actions britanniques47.2845.6750.011.7

Comment utiliser ces niveaux

Entrée = zone d'exécution à l'ouverture (9h30–9h45 ET) si le prix s'y trouve. Le stop est un ordre dur, pas mental. TP = objectif principal : prendre 50% à l'objectif, remonter le stop au point mort, laisser courir le reste. Le R/R suppose une entrée au niveau indiqué. R/R minimum retenu : 1:1.3.

Méthodologie

1. Détection du régime

Score composite sur 6 composantes (VIX, largeur SPX, crédit HYG, DXY, liquidité Fed, TLT). 0–0,30 = RISK-ON, 0,30–0,50 = NEUTRAL/Early Risk-Off, 0,50–0,70 = RISK-OFF, >0,70 = DEEP RISK-OFF.

2. Screening multi-stratégie

Trois filtres DSL complémentaires : Momentum (tendance + volume), Breakout (sortie de base / gap volume), Pullback (repli vers support dans un uptrend intact). Short Squeeze exclu depuis le 20 mars 2026.

3. Scoring composite (4 facteurs)

Technique (40%), Momentum (30%), Confluence (20% — min. 3 signaux alignés pour A+), Catalyseur (10%). Seuls les setups ≥85 qualifient A+.

4. Niveaux réels vettés MCP

Entrée / stop / TP / R/R calculés sur les données de séance réelles (plus-bas de cassure, résistances 52 sem., extensions mesurées). Les setups à R/R non actionnable ou entrée trop étendue au-dessus de l'EMA20 sont retirés du pool.

5. Anti-dilution & ranking

Vérification SEC (pas de S-3 récent, ATM, PIPE, underwriter agressif). Diversification secteur/géographie. R/R minimum 1:1.3. Conformité Sharia taggée sur chaque ligne.

Sources de données

  • Prix & niveaux : DailyTickers Gateway (MCP QueryData)
  • Régime : RunAutoScreener (modèle 6 composantes)
  • Screening : RunScreener DSL (momentum, breakout, pullback)
  • Généré : Vendredi 3 juillet 2026

Disclaimer

Ce scanner est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente.

Tous les setups comportent un risque. Les performances passées du scanner ne préjugent pas des résultats futurs. Les zones d'entrée, stops et objectifs sont des estimations basées sur l'analyse technique.

DailyTickers n'est pas un conseiller en investissement enregistré. Consultez toujours un professionnel qualifié avant toute décision.

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