Scanner DailyTickers — Séance du jeudi 27 août 2026

Pourquoi AG est écarté malgré un bon signal

AG et CDE portent le même facteur argent/métaux. La corrélation MCP à 60 jours ressort à 0,883, au-dessus du cap 0,85. Garder les deux donnerait une fausse diversification; CDE est retenu, AG reste en réserve.

Thèse de la semaine

Le book accepte le risque cyclique tant que VIX reste bas, mais borne l’exposition facteur avec un filtre de corrélation. Les métaux ne sont pas doublés, l’énergie est réduite à RIG, les positions déjà ouvertes (CMCSA, EDP.LS, UBER, KO, SLV) sont exclues, et l’absence EU native est traitée comme une dégradation explicite.

Comment utiliser ces niveaux

Entrée = zone d'exécution à l'ouverture (9h30–9h45 ET) si le prix s'y trouve. Le stop est un ordre dur, pas mental. TP = objectif principal : prendre 50% à l'objectif, remonter le stop au point mort, laisser courir le reste. Entrée = prix unique (pas de zone) sur ce scan : le R/R affiché est le R/R exact, pas une mesure au milieu d'une fourchette — il n'y a pas de « pire remplissage » distinct à anticiper. Taille de position : nombre d'actions = (risque max en % du capital, voir Méthodologie §5) ÷ (entrée − stop) ; ne jamais sizer au jugé. Si le prix ouvre en gap au-delà de l'entrée + 0,5× l'ATR14 de la ligne, ne pas chasser : le setup est annulé pour la séance. Une entrée est nulle également si son filtre de surextension (RSI14 ou écart MME50, voir invalidations) est franchi avant l'exécution, même si le setup a été publié en-dessous du seuil.

Badges : ☪ ligne dont le secteur d'activité est conforme aux critères de finance islamique retenus ici (l'endettement, quand vérifié, est précisé ligne par ligne dans les invalidations — non systématiquement audité) — CONV ligne conventionnelle, non conforme.

1. Détection du régime

Score composite sur 6 composantes (VIX, largeur SPX, crédit HYG, DXY, liquidité Fed, TLT). Le score publié monte avec l’appétit pour le risque : >0,70 = RISK-ON, 0,50–0,70 = RECOVERY ou NEUTRAL, 0,30–0,50 = EARLY RISK-OFF, <0,30 = RISK-OFF.

2. Screening multi-stratégie

Trois filtres DSL complémentaires : Momentum (tendance + volume), Breakout (sortie de base / gap volume), Pullback (repli vers support dans un uptrend intact). Short Squeeze exclu depuis le 20 mars 2026.

3. Scoring composite

Score interne combinant technique, momentum, volume et contexte macro par ticker. Le libellé « A+ » de ce rapport désigne les setups les mieux classés du vivier qui franchissent tous les filtres durs ci-dessous (dilution, bande de stop, R/R, corrélation, plancher Sharia/géographique) — ce n'est pas un seuil de score fixe : les scores publiés varient d'un scan à l'autre selon la composition du vivier du jour.

4. Niveaux réels vérifiés

Entrée / stop / TP / R/R calculés sur les données de séance réelles (plus-bas de cassure, résistances 52 sem., extensions mesurées). Les setups à R/R non actionnable ou entrée trop étendue au-dessus de l'EMA20 sont retirés du pool.

5. Anti-dilution & ranking

Pour les émetteurs relevant du régulateur américain : registre de dépôts interrogé par type de formulaire (prospectus de placement, enregistrement en étagère, avis d'effet) sur dix ans, fenêtre de contrôle de 90 jours — présence du formulaire ET nature de l'opération (item-level pour les 8-K) sont à vérifier, la seule présence/absence d'un formulaire ne suffit pas à conclure. Hors de ce périmètre — émetteurs étrangers, fonds indiciels — il n'y a pas de registre à interroger : le champ reste vide et la réserve est écrite sur la ligne, jamais remplacée par un feu vert. Diversification secteur/géographie. Entrées à prix unique sur ce scan (pas de zone) : R/R exact 1:1,37 pour toutes les lignes. Conformité Sharia taggée sur chaque ligne (secteur d'activité ; endettement vérifié au cas par cas, voir invalidations).