Chaque carnet public tient un registre en ajout seul. Un trade clôturé y reçoit une empreinte et n'en ressort plus. Cette page ne fait que recopier ces registres : ni recalcul, ni arrondi favorable, ni période choisie après coup.
Une performance affichée ne vaut que par ce qu'on s'interdit d'en faire. Ici, trois interdits tiennent toute la page.
Conséquence directe : ces chiffres bougent moins vite que le marché. La courbe d'un carnet s'arrête au jour de son dernier trade scellé, pas à la séance d'hier. C'est le prix d'un historique qu'on ne peut pas réécrire.
Une seule ligne en portefeuille, tenue trois séances, sur les candidats les mieux notés.
Sharpe 3,79 · Calmar 20,30 · 1 ligne · horizon 3 séances
Base 100 au premier jour du registre. La courbe s'arrête au jour du dernier trade scellé. Elle n'est pas prolongée par la valorisation des positions encore ouvertes.
Période couverte : du 26 février 2026 au 4 septembre 2026, soit 190 jours.
Une ligne, horizon dix séances : la même sélection tenue plus longtemps.
Sharpe 2,60 · Calmar 5,50 · 1 ligne · horizon 10 séances
Base 100 au premier jour du registre. La courbe s'arrête au jour du dernier trade scellé. Elle n'est pas prolongée par la valorisation des positions encore ouvertes.
Période couverte : du 26 février 2026 au 4 septembre 2026, soit 190 jours.
Trois lignes en parallèle, horizon six séances, avec une rotation par jour au maximum.
Sharpe 2,24 · Calmar 7,26 · 3 lignes · horizon 6 séances
Base 100 au premier jour du registre. La courbe s'arrête au jour du dernier trade scellé. Elle n'est pas prolongée par la valorisation des positions encore ouvertes.
Hors échantillon, ce carnet se dégrade : réussite 53,5 % → 23,5 %, facteur de profit 3,46× → 0,26× sur 17 trades. Les chiffres d'ensemble ci-dessus intègrent une part ajustée après coup : lisez-les comme un plafond, pas comme une attente.
Période couverte : du 2 mars 2026 au 4 septembre 2026, soit 186 jours.
Dix lignes, horizon huit séances : la diversification sert de parachute.
Sharpe 3,09 · Calmar 8,18 · 10 lignes · horizon 8 séances
Base 100 au premier jour du registre. La courbe s'arrête au jour du dernier trade scellé. Elle n'est pas prolongée par la valorisation des positions encore ouvertes.
Hors échantillon, ce carnet se dégrade : réussite 59,2 % → 25,0 %, facteur de profit 6,39× → 0,39× sur 20 trades. Les chiffres d'ensemble ci-dessus intègrent une part ajustée après coup : lisez-les comme un plafond, pas comme une attente.
Période couverte : du 26 février 2026 au 4 septembre 2026, soit 190 jours.
Quinze lignes, horizon quatorze séances, décidées le soir par le moteur systématique.
Sharpe -2,07 · Calmar -7,46 · 15 lignes · horizon 14 séances
Base 100 au premier jour du registre. La courbe s'arrête au jour du dernier trade scellé. Elle n'est pas prolongée par la valorisation des positions encore ouvertes.
Période couverte : du 12 août 2026 au 18 septembre 2026, soit 39 jours.
Le plus ancien registre commence le 26 février 2026. Aucun carnet n'a traversé un marché baissier comparable à 2022 ou à mars 2020. Un rendement obtenu dans un marché porteur ne prouve pas la résistance en marché cassant : il prouve seulement qu'on n'a pas raté le marché porteur.
Le taux de réussite se lit avec le facteur de profit, jamais seul. DTX gagne 16,7 % de ses trades et affiche -1,61 % cumulés ; Balanced en gagne 47,3 % pour 53,96 %. C'est la taille du gain moyen face à la perte moyenne qui décide, pas la fréquence.
Deux carnets portent une dégradation hors échantillon signalée plus haut (Balanced, Fortress). Elle est affichée parce qu'elle existe, pas parce qu'elle arrange : la partie de l'historique postérieure au dernier réglage est systématiquement la plus sincère, et c'est celle-là qu'il faut regarder en premier.
Les mêmes chiffres sont servis en accès libre, au format machine, avec la liste des trades et la courbe de chaque carnet.
turbo par le nom du carnet voulu.Un écart entre cette page et ces fichiers est un défaut, pas une nuance de présentation. Il se signale.