Pourquoi scanner plutôt que chercher manuellement
La recherche manuelle est systématiquement biaisée. On retourne vers les tickers qu'on connaît, ceux qu'on a déjà tradés, ceux qui sont dans les flux. Le scanner, lui, n'a pas de mémoire. Il passe les 6 000+ symboles avec la même indifférence, chaque soir. Ce n'est pas une question de paresse — c'est une question d'échantillonnage correct.
Exemple concret : 13 mars 2026
6 142 symboles scannés → 847 candidats techniques → 28 validés A+ scoring ≥ 85 → 14 survivent aux filtres Risk-Off → 10 setups finaux présentés au portefeuille. Sans pipeline automatisé, ce ratio 1:614 n'est pas atteignable manuellement.
Pipeline de Filtrage — 13 mars 2026
De l'univers total aux setups tradables
Les 4 Stratégies de Scanning
Chaque stratégie est un filtre DSL qui s'exécute sur l'historique des prix et volumes. Elles ne sont pas interchangeables — elles ciblent des régimes de marché différents avec des probabilités de réussite très différentes.
rsi14 < 35 && vol > sma(vol,20)*1.5
Risk-Off · Crisis
75% (Risk-Off)
RSI 28 — volume 2.1× la moyenne 20j → Oversold Bounce validé. Rebond de +3.4% dans les 3 séances suivantes.
close > sma(close,20) && vol > sma(vol,20)*2
&& rsi14 > 50 && rsi14 < 75
Risk-On · Neutral
43%
RSI 67 — volume 2.1× la moyenne 20j, au-dessus SMA20. Momentum Expansion activé. Entrée sur pullback intraday.
close > sma(close,50) &&
atr(14) > atr(28)*1.2
Risk-On principalement
25% hit rate
Revoir seuils Risk-Off
ATR(14) = 1.28× ATR(28). Breakout Squeeze déclenché au-dessus SMA50. Score composite : 93/100.
bollinger_width < 0.05 &&
vol < sma(vol,20)*0.7
Très faible sans catalyseur
Interdit pré-earnings (5j)
Règle absolue : INTERDIT 5 jours avant earnings
ADBE — Pre-Squeeze activé à J-3 des earnings. Résultat : -18% overnight. La compression de volatilité avant une annonce n'est pas une opportunité, c'est un piège. Aucune exception.
Synthèse Stratégies × Régimes
| Stratégie |
Formule résumée |
Régime optimal |
Hit Rate |
Note |
| Oversold Bounce |
RSI < 35 && Vol > SMA20×1.5 |
Risk-Off · Crisis |
75% Risk-Off |
Meilleure performance en stress marché |
| Momentum Expansion |
Close > SMA20 && RSI 50-75 && Vol×2 |
Risk-On · Neutral |
43% |
Éviter en Risk-Off — faux signaux fréquents |
| Breakout Squeeze |
Close > SMA50 && ATR14 > ATR28×1.2 |
Risk-On |
25% |
Seuils à revoir en Risk-Off — taux < 10% |
| Pre-Squeeze |
BolW < 0.05 && Vol < SMA20×0.7 |
Neutre — avec catalyseur |
Très faible |
Interdit J-5 avant earnings |
Le Scoring Composite (0–100)
Passer un filtre DSL ne suffit pas. Un ticker peut cocher la formule et rester médiocre sur les autres dimensions. Le score composite agrège 6 axes avec pondération fixe — seuls les setups ≥ 85/100 sont présentés.
RSI zone, pattern, SMA alignment, structure de prix. Composante la plus pondérée — un setup sans base technique est éliminé quel que soit le reste.
Volume relatif vs SMA20. Au-dessus de 2× = signal institutionnel. En dessous de 0.8× = setup ignoré même si techniquement parfait.
RSI directionnel, rate of change, divergences. Momentum est une confirmation, pas un déclencheur — il ne remplace pas la lecture du régime.
ATR relatif au prix, distance stop/target, ratio R:R minimum 2:1. Un setup à R:R < 1.5 ne peut pas atteindre 85 même avec les autres axes au max.
Volume $ journalier minimum $10M. Spreads bid-ask. Un setup illiquide avec un beau score technique reste non-tradable en pratique.
Secteur en tendance, catalyseur identifié, corrélation avec le régime macro. Composante subjective — bonus pour les setups avec thèse claire.
Profil Scoring — CVX · 13 mars 2026
Score composite 93/100 — détail par axe
85 / 100
Seuil A+ — condition nécessaire pour passer
Un score de 84 est un rejet. Pas de dérogation, pas d'arrondi. La discipline du seuil est ce qui empêche la dilution du portefeuille.
Filtres Anti-Dilution & Qualité — Obligatoires
Un bon score ne protège pas d'une dilution imprévue ou d'un promoteur agressif. Ces filtres s'appliquent après le scoring — ils sont binaires : le ticker passe ou il est éliminé.
Market Cap minimum
En régime Risk-Off, les small caps sont éliminées sans exception. La liquidité institutionnelle se retire en premier de ces segments.
≥ $5B en Risk-Off
Volume $ journalier
Seuil absolu. En dessous, le spread tue le P&L avant même que le setup se joue. Valable tous régimes confondus.
≥ $10M / jour
Anti-doublon inter-scan
Zéro overlap avec le scan de la veille. Si un ticker est déjà en portefeuille ou dans la watchlist active, il est exclu du scan du jour.
0% overlap
Check SEC — Filings actifs
Vérification EDGAR automatique. Un S-3 ou un 424B actif indique une émission secondaire imminente — dilution quasi-certaine.
S-3 · S-1 · 424B → Éliminé
Fonds agressifs blacklistés
Certains fonds sont connus pour des structures de financement prédatrices (warrants reset, conversion forcée). Leur présence dans le cap table est rédhibitoire.
WC Wainwright · Maxim · Dawson James
Cas INDO : Wainwright + structure warrants → blacklisté définitivement. Pattern de dilution répété sur plusieurs cycles.
Reverse Split récent
Un reverse split signale une détresse structurelle. Le rebond post-RS est quasi-systématiquement un piège à acheteurs retail.
Aucun RS dans les 6 derniers mois
Diversification Géographique
La composition géographique n'est pas un quota fixe — elle s'adapte au régime. En Risk-Off, Europe et Asie ont montré des hit rates proches de zéro en mars 2026. La règle de diversification cède à la réalité empirique.
🇺🇸
US
5
Cœur du portefeuille — liquidité, régulation prévisible
🇪🇺
Europe
2
Idéal Neutral/Risk-On
🌏
Asie
1
Exposition sélective — Japon ou Corée prioritaires
📊
ETFs
2
Hedges sectoriels et exposition thématique
Règle Risk-Off : EU/Asie limité à 1 maximum
En mars 2026, les 8 setups EU et Asie scannés ont affiché un hit rate de 0%. Ce n'est pas un hasard : en période de stress macro, les flux se concentrent sur les actifs US et les ETFs de couverture. La diversification géo en Risk-Off est du risque non rémunéré.