La méthodologie complète du trading systématique, construite à partir des vraies analyses publiées sur ce site.
Du régime de marché à la rétrospective — une boucle qui s'améliore à chaque cycle.
Parce qu'un bon setup sans système ne produit que de la chance.
La Checklist DailyTickers n'est pas un cadre théorique. C'est la documentation de la vraie méthodologie utilisée sur ce site depuis le lancement des analyses hebdomadaires et quotidiennes — avec les grades réels, les picks réels, les erreurs réelles.
Les meilleures stratégies de trading ne viennent pas de backtests parfaits sur données historiques filtrées. Elles viennent de cycles détection → exécution → rétrospective répétés en conditions réelles, avec des marchés qui changent de régime sans prévenir.
Depuis février 2026, nous avons traversé trois régimes distincts — Risk-On, Early Risk-Off, puis Risk-Off aggravé — en moins de six semaines. Chaque transition a révélé des failles dans le système. Cette série documente ce qui a tenu, ce qui a cassé, et comment on a corrigé.
Sept étapes. Pas sept silos indépendants — une boucle. La sortie de la rétrospective alimente directement la lecture du régime suivant. C'est ce qui transforme un système d'analyse en quelque chose qui s'améliore.
Chaque partie est autonome mais s'appuie sur la précédente. Lisez dans l'ordre pour construire le système complet, ou sautez directement à l'étape qui vous pose problème.
Ce n'est pas une checklist construite en backtestant des données parfaites. C'est le résultat de six semaines d'analyses hebdomadaires en conditions réelles, avec des marchés en transition de régime, des erreurs coûteuses, et des règles ajoutées une par une après avoir payé le prix.
Un pre-squeeze avant earnings est un pari binaire, pas un setup. Blacklisté systématiquement.
Au-delà, l'attention se dilue, le sizing se compresse, et les meilleurs setups ne reçoivent pas assez de capital.
Les small caps perdent les acheteurs institutionnels en premier. En Risk-Off, la liquidité prime sur l'upside.
Zéro doublons entre la liste longue et la liste courte d'une même semaine. Diversification effective, pas cosmétique.
Minimum 1 slot EU ou Asie dans chaque portefeuille. Évite la surconcentration US dans les périodes de rotation.
Un titre qui a causé une perte >20% sur event imprévisible sort du radar pour 6 mois minimum.
La série suit le flux de travail réel utilisé chaque semaine. Voici comment les 7 parties s'articulent dans une journée type d'analyse.
VIX, DXY, spreads crédit HY/IG, SPX sur MA50, TLT trend. Score 0–100 qui détermine la posture de la semaine : agressif, défensif, ou flat.
DSL screener sur l'univers complet. Filtrage par les 4 stratégies activées selon le régime. Scoring composite. Shortlist de 20 candidats maximum.
Analyse chart des 20 candidats. Confluence 3 signaux requis. Élimination des setups trop étendus ou avec résistances majeures proches.
Sélection des 10 meilleurs setups. Vérification diversification géo. Calcul du sizing ATR pour chaque position. Liste longue + liste courte si applicable.
Vérification earnings calendar ±5j. MCap check en Risk-Off. Stop ATR calculé. Exposition totale du portefeuille dans les limites définies.
Entry dans la zone définie (pas de chase). TP1 partiel à R:R 1.5, TP2 trailing. Sortie sur signal de retournement ou stop ATR touché.
Grade de la semaine. Analyse de chaque trade : MAE/MFE, erreur d'exécution ou d'analyse, pattern récurrent. Mise à jour des règles si nécessaire.
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