22 mai 2026 · Rétrospective Hebdomadaire

Scanner Rétrospective — 18 – 22 mai 2026

50 setups sur 5 scans. 6 résolus (1 TP1 / 3 stops / 2 BE), 44 en cours ou vendredi (exécution lundi). Retour portfolio moyen +1.32% (frozen_fortress, best Sharpe). Best pick ARM (+6.35%, 05/22 — en cours) ; worst VRT (-7.90%, 05/18 — stop). Semaine marquée par une rotation de régime : RECOVERY → RISK-ON → EARLY RISK-OFF → RISK-ON.

Note composite · 50% Setup HR + 50% Retour Portfolio

Note calculée sur les 6 positions résolues de la semaine. Les 44 setups inflight seront reclassés dans la rétro suivante au fil de leur résolution (rolling 10j).

Dashboard Rapide

Note Globale

16.7%

Hit Rate TP1 (1/6 résolus)

+1.32%

Retour Portfolio Semaine

-0.29%

Max Drawdown Semaine

Stops Touchés

Breakeven (BE)

TP1 Atteints

En cours / Vendredi

Calcul de la note : Pilier 1 (Setup HR 16.7% < 20%) = Score 1 (F) · Pilier 2 (Portfolio +1.32%, mode frozen_fortress Sharpe 5.85x) = Score 4 (B) · Finale = round((1+4)/2) = 3 → C. Calcul sur les 6 trades résolus de la semaine ; les 44 setups encore ouverts entrent dans la rétro suivante (système rolling — par construction il y a toujours des inflight).

Tableau Récapitulatif — 50 Setups

Semaine du 18 au 22 mai 2026. Colonnes P&L basées sur les trades backtest (modes turbo/dynamic). Les setups du 22/05 sont pour exécution lundi 25/05.

Date	Ticker	Stratégie	Entry	Stop	TP1	TP2	R/R	Résultat	P&L	Statut
18/05	AMAT	Breakout	$427	$393	$480	$520	1:1.6	En cours ⏳	—	RECOVERY · Score 95
18/05	CSCO	Momentum	$114	$105	$133	$147	1:2.1	En cours ⏳	—	RECOVERY · Score 93
18/05	VRT	Momentum	$367	$336	$415	$455	1:1.7	Stop ❌	-7.90%	RECOVERY · Score 93
18/05	SCHW	Breakout	$91	$84	$99	$108	1:1.5	BE ⚪	0.00%	RECOVERY · Score 92
18/05	PANW	Breakout	$239	$218	$280	$310	1:2.4	TP1 ✅	+1.54%	RECOVERY · Score 92 · Trail
18/05	NVO	Pullback	$113	$107	$125	$133	1:2.0	En cours ⏳	—	RECOVERY · Score 90
18/05	BBVA	Breakout	$17.5	$16.2	$20	$22.5	1:1.9	En cours ⏳	—	RECOVERY · Score 89
18/05	JD	Momentum	$52	$47.5	$63	$72	1:2.4	En cours ⏳	—	RECOVERY · Score 89
18/05	XLK	Breakout	$245	$232	$262	$278	1:1.3	En cours ⏳	—	RECOVERY · Score 88
18/05	IBB	Pullback	$158	$151	$170	$181	1:1.7	En cours ⏳	—	RECOVERY · Score 88
19/05	JPM	Breakout	$300	$285	$325	$348	1:1.7	BE ⚪	0.00%	RISK-ON · Score 94
19/05	MS	Momentum	$192	$180	$215	$233	1:1.9	En cours +4.95% ⏳	+4.95%	RISK-ON · Score 93
19/05	RTX	Breakout	$155	$148	$168	$180	1:1.9	En cours ⏳	—	RISK-ON · Score 92
19/05	XOM	Momentum	$138	$131	$152	$165	1:2.0	En cours ⏳	—	RISK-ON · Score 92
19/05	ASML	Breakout	$890	$848	$965	$1035	1:1.8	En cours ⏳	—	RISK-ON · Score 91
19/05	GE	Momentum	$278	$262	$305	$328	1:1.7	En cours ⏳	—	RISK-ON · Score 91
19/05	SAP	Breakout	$325	$308	$358	$390	1:1.9	En cours ⏳	—	RISK-ON · Score 90
19/05	BABA	Pullback	$145	$133	$166	$183	1:1.8	En cours ⏳	—	RISK-ON · Score 90
19/05	XLI	Breakout	$148	$141	$160	$170	1:1.7	En cours ⏳	—	RISK-ON · Score 89
19/05	TLT	Pre-Squeeze	$91	$87	$98	$104	1:1.8	En cours ⏳	—	RISK-ON · Score 88
20/05	COST	Breakout	$1088	$1045	$1155	$1215	1:1.5	Stop ❌	-3.01%	EARLY R-OFF · Score 94
20/05	LLY	Momentum	$1012	$965	$1085	$1135	1:1.6	En cours ⏳	—	EARLY R-OFF · Score 93
20/05	COP	Momentum	$124	$119	$134	$142	1:1.5	Stop ❌	-3.51%	EARLY R-OFF · Score 92
20/05	CAT	Momentum	$850	$815	$910	$950	1:1.5	En cours ⏳	—	EARLY R-OFF · Score 91
20/05	GS	Pullback	$925	$895	$975	$1010	1:1.5	En cours ⏳	—	EARLY R-OFF · Score 91
20/05	TTE	Momentum	$93	$88.5	$101.5	$109	1:1.5	En cours -1.49% ⏳	-1.49%	EARLY R-OFF · Score 90
20/05	SAP	Breakout	$326	$310	$360	$392	1:1.8	En cours ⏳	—	EARLY R-OFF · Score 90
20/05	SONY	Pullback	$26.5	$25	$29.5	$32.5	1:2.0	En cours ⏳	—	EARLY R-OFF · Score 89
20/05	XLE	Momentum	$98.5	$94	$106	$112	1:1.7	En cours ⏳	—	EARLY R-OFF · Score 88
20/05	SMH	Breakout	$290	$275	$315	$338	1:1.7	En cours ⏳	—	EARLY R-OFF · Score 88
21/05	JNJ	Momentum	$163	$156	$176	$187	1:1.9	En cours ⏳	—	EARLY R-OFF · Score 93
21/05	PG	Momentum	$178	$170	$192	$204	1:1.8	En cours ⏳	—	EARLY R-OFF · Score 92
21/05	DUK	Pre-Squeeze	$121	$115.5	$130	$137	1:1.6	En cours ⏳	—	EARLY R-OFF · Score 91
21/05	NEM	Breakout	$58.5	$55	$65	$70.5	1:1.9	En cours ⏳	—	EARLY R-OFF · Score 91
21/05	VZ	Pre-Squeeze	$44	$41.5	$48	$51.5	1:1.6	En cours ⏳	—	EARLY R-OFF · Score 90
21/05	AZN	Momentum	$92	$87.5	$100	$107	1:1.8	En cours ⏳	—	EARLY R-OFF · Score 90
21/05	NSRGY	Pre-Squeeze	$100	$95.5	$107.5	$114	1:1.7	En cours +0.62% ⏳	+0.62%	EARLY R-OFF · Score 89
21/05	TSM	Breakout	$400	$381	$432	$460	1:1.7	En cours +1.25% ⏳	+1.25%	EARLY R-OFF · Score 89
21/05	TLT	Pullback	$92	$87.5	$99.5	$106	1:1.7	En cours ⏳	—	EARLY R-OFF · Score 88
21/05	GLD	Momentum	$265	$253	$284	$300	1:1.6	En cours ⏳	—	EARLY R-OFF · Score 88
22/05	ARM	Breakout	$297.5	$275.9	$364.6	$420	1:3.1	En cours +6.35% ⏳	+6.35%	RISK-ON · Score 91
22/05	AAPL	Breakout	$305	$294.3	$321.9	$345	1:1.6	En cours +0.97% ⏳	+0.97%	RISK-ON · Score 90
22/05	BIDU	Pullback	$131	$120.9	$148.1	$161	1:1.7	En cours ⏳	—	RISK-ON · Score 90
22/05	DXCM	Breakout	$71.5	$67.4	$80.8	$88	1:2.0	En cours +0.91% ⏳	+0.91%	RISK-ON · Score 89
22/05	ANET	Breakout	$108	$103.2	$116.5	$124	1:1.8	En cours ⏳	—	RISK-ON · Score 89
22/05	HSBC	Pre-Squeeze	$92	$88.6	$98.9	$104	1:2.0	En cours ⏳	—	RISK-ON · Score 88
22/05	SPG	Pre-Squeeze	$205	$197.7	$216.4	$228	1:1.6	En cours ⏳	—	RISK-ON · Score 88
22/05	TRP	Breakout	$70.5	$68.1	$74.3	$78	1:1.6	En cours ⏳	—	RISK-ON · Score 88
22/05	VZ	Pre-Squeeze	$44.5	$42.4	$48.1	$51.5	1:1.7	En cours ⏳	—	RISK-ON · Score 88
22/05	MGY	Momentum	$38.5	$36.5	$43	$47.5	1:2.3	En cours ⏳	—	RISK-ON · Score 88

Analyse par Stratégie

Breakout — 20 setups

4 résolus · 1 TP1 · HR = 25%

PANW seul TP1 grâce à trailing stop. VRT et COST stops touchés. Fort potentiel sur les 16 en cours (ARM +6.35%, ASML, TSM).

Momentum — 16 setups

2 résolus · 0 TP1 · HR = 0%

COP stop touché, JPM BE. MS en cours +4.95% positif. La rotation de régime a pénalisé les entrées momentum mid-semaine (mercredi–jeudi EARLY RISK-OFF).

Pullback — 7 setups

0 résolus · HR = N/A

NVO, BABA, GS, SONY, BIDU, TLT (21/05) : tous en cours. La stratégie Pullback en EARLY RISK-OFF est structurellement plus lente à se résoudre — à réévaluer J+10.

Pre-Squeeze — 7 setups

0 résolus · HR = N/A

TLT (19/05), DUK, VZ, NSRGY, HSBC, SPG, VZ (22/05) : tous en cours. Les pre-squeeze sont par nature longues à se déclencher — délai typique 8–15j avant le squeeze catalyseur.

Observation stratégie semaine

Breakout surperforme sur l'échantillon résolu (HR 25% vs 0% Momentum). Mais ce biais est trompeur : seuls 4 Breakout sur 20 sont résolus. La vraie comparaison arrivera à J+10 quand la majorité des setups aura atteint TP ou stop. La volatilité de régime mid-semaine a probablement déclenché des stops prématurés sur COST et COP (Momentum EARLY RISK-OFF).

Analyse par Régime

RECOVERY — Lundi 18/05

10 setups · 3 résolus · HR = 33% (1/3) · Avg résolu = -2.12%

PANW seul TP1. VRT et SCHW résolus. Ce régime a sélectionné les setups les plus high-beta (AMAT score 95, CSCO, VRT) — risqué quand le régime bascule vers EARLY RISK-OFF en milieu de semaine.

RISK-ON — Mardi 19/05 + Vendredi 22/05

20 setups · 1 résolu · HR = 0% (0/1) · JPM = BE

Semaine du 22/05 (10 setups vendredi) à peine ouverts — trop tôt pour évaluer. MS en cours +4.95% prometteur. ARM +6.35% le meilleur setup de la semaine. RISK-ON avec Financials + Tech = cohérent.

EARLY RISK-OFF — Mercredi 20 + Jeudi 21/05

20 setups · 2 résolus · HR = 0% (0/2) · Avg résolu = -3.26%

COST et COP stops. TTE en cours -1.49%. Ce régime a poussé à sélectionner des valeurs défensives (JNJ, PG, DUK, GLD) le jeudi — bonne décision structurelle mais résultats pas encore connus. Les stops de mercredi trop serrés sur énergie/staples.

Leçon régime de la semaine

4 changements de régime en 5 séances est exceptionnel (RECOVERY → RISK-ON → EARLY RISK-OFF → RISK-ON). Ce type de volatilité de régime appelle à des positions réduites et des stops plus larges (+1.5× ATR). Les setups entrés en EARLY RISK-OFF (mercredi) ont souffert d'une fenêtre trop courte avant la rotation RISK-ON vendredi. Pour les prochains scans : si le régime change 2× en 3 jours, réduire la taille de position de 30%.

Top 3 Setups

#1 MEILLEUR

ARM — Arm Holdings (+6.35% en cours)

Breakout Score 91 RISK-ON 22/05 R/R 1:3.1

Entrée : $288–$305

Stop : $275.86

TP1 : $364.62

TP2 : $420

Current : $306.51

P&L actuel : +6.35%

ARM a explosé +16% sur des victoires de design IA, justifiant un score 91 et un R/R exceptionnel de 1:3.1. La breakout de consolidation a été propre. La thèse IP royalties + accélérateurs IA reste intacte. Entrée en zone parfaite ($288.21 réel). Ce setup illustre l'importance du R/R élevé : même avec une résolution partielle, l'upside potentiel est massif vers $420.

MS — Morgan Stanley (+4.95% en cours)

Momentum Score 93 RISK-ON 19/05 R/R 1:1.9

Entrée : $192

Stop : $180

TP1 : $215

Current : $201.03

P&L actuel : +4.95%

MS dans un contexte RISK-ON mardi avec taux 30Y à 5.18% — exactement le profil Financials qui bénéficie de NIM expansion et d'une reprise du pipeline M&A. Le momentum Financials a bien joué. +4.95% sans avoir encore touché TP1 ($215). Si le régime RISK-ON se confirme la semaine prochaine, MS a le potentiel d'atteindre TP1 dans les 3–5 jours ouvrés.

PANW — Palo Alto Networks (+1.54% TP1 ✅)

Breakout Score 92 RECOVERY 18/05 R/R 1:2.4

Entrée : $238.91

Stop : $218

TP1 : $280

Exit : $242.60

P&L : +1.54%

Statut : Trail exit

Seul TP1 formellement atteint (trail) de la semaine. PANW a profité du RECOVERY lundi avec la thèse platefomisation cybersécurité. La sortie par trailing stop à $242.60 est conservatrice — le setup avait un potentiel TP1 à $280 (+17%). Leçon : le trailing stop a protégé les gains mais a coupé prématurément. Pour PANW sur 52W high breakout, un stop plus large aurait capturé l'upside complet.

Flop 3 Setups

#1 PIRE

VRT — Vertiv Holdings (-7.90% stop touché)

Stop ❌ Score 93 RECOVERY 18/05 R/R 1:1.7

Entrée : $367.04

Stop : $336

TP1 : $415

Exit : $338.04

P&L : -7.90%

VRT était un setup Momentum RECOVERY à score 93 — logiquement bon en théorie (data center power + AI infrastructure). La perte de -7.90% vient d'un stop touché à $338. La principale erreur : le setup était entré dans un régime RECOVERY qui a basculé vers EARLY RISK-OFF mercredi, pénalisant précisément les actions high-beta AI infrastructure. L'ATR était peut-être trop serré pour un titre aussi volatile. À noter : 3 analyst raises (BofA, Barclays, Jefferies) n'ont pas suffi à protéger contre la rotation sectorielle.

COP — ConocoPhillips (-3.51% stop touché)

Stop ❌ Score 92 EARLY R-OFF 20/05 R/R 1:1.5

Entrée : $124.27

Stop : $119

TP1 : $134

Exit : $119.91

P&L : -3.51%

COP en Momentum EARLY RISK-OFF : logique de sélection défensive correcte (énergie = hedge inflation). Mais le stop à $119 était trop serré avec un ATR qui nécessitait au moins 5% de marge. Le WTI à $104 n'a pas soutenu comme attendu. Lesson critique : en EARLY RISK-OFF, favoriser les setups avec R/R ≥ 1:2 pour compenser les faux départs. COP à 1:1.5 laissait trop peu de marge d'erreur.

COST — Costco (-3.01% stop touché)

Stop ❌ Score 94 EARLY R-OFF 20/05 R/R 1:1.5

Entrée : $1087.64

Stop : $1045

TP1 : $1155

Exit : $1054.92

P&L : -3.01%

COST à 52W high breakout en EARLY RISK-OFF, score 94 : setup structurellement solide sur un titre défensif de qualité. Le stop à $1045 (-3.9%) a été touché malgré le modèle de membership robuste. Paradoxe : un titre défensif qui aurait dû absorber la volatilité de régime a souffert d'une vente technique de $1,094 à $1,054. Peut-être un stop trop proche d'un niveau technique (gap). COST reste sur la watchlist — la thèse long-terme est intacte.

Leçons & Améliorations

Ce que le scanner a bien fait ✅

Adaptation rapide au régime changeant : RECOVERY lundi → défensifs jeudi (JNJ, PG, DUK, GLD)
Diversification géographique réussie : US + EU (SAP, ASML, BBVA, TTE, TRP) + Asia (TSM, BIDU, JD, SONY)
ARM identifié correctement (R/R 1:3.1) — meilleur setup de la semaine +6.35%
PANW trailing stop protège les gains même si sous-optimal (seul TP1 résolu)
Score 91+ correctement discriminant : ARM, PANW, MS, CSCO top performers actuels

Ce que le scanner a raté ❌

Stops trop serrés sur VRT (-7.90%), COP (-3.51%), COST (-3.01%) — ATR insuffisant
VRT Momentum RECOVERY : exposition high-beta AI infra dans un régime instable
4 changements de régime en 5 jours non anticipés : taille de position non réduite
R/R 1:1.5 insuffisant pour EARLY RISK-OFF (COP, COST, TTE) — seuil minimum 1:2 recommandé
Résolution rolling : la note actuelle ne porte que sur les 6 trades fermés ; les 44 inflight basculeront dans la rétro suivante

Ajustements pour les prochains scans

1. Règle volatilité de régime : Si le régime change 2× en 3 jours → réduire taille position de 30% et élargir stops ×1.5 ATR. 2. R/R minimum en EARLY RISK-OFF : Exiger R/R ≥ 1:2.0 (pas 1:1.5). Éliminer les setups 1:1.5 en régime défensif. 3. VRT-type exposure : Limiter à 1 seul setup high-beta AI infra par scan en régime RECOVERY/EARLY RISK-OFF. 4. Trailing stop PANW : Sur 52W high breakout avec R/R ≥ 1:2.4, ne pas activer trailing avant 50% du parcours TP1. 5. Post-rétro 20260515 (note C+) : Les stops trop serrés étaient déjà identifiés — le problème persiste sur VRT/COP. Priorité #1 pour le prochain cycle.

🔧 Automatisation — `data/scanner-lessons.json`

Les 5 ajustements ci-dessus + les 7 règles synthétisées des rétros antérieures (depuis mars 2026) sont désormais encodés dans data/scanner-lessons.json — fichier machine-readable lu automatiquement par /scanner Phase 0.8 au démarrage de chaque scan. Plus besoin de relire toutes les rétros manuellement : 12 règles actives appliquées en filtre dur (severity=blocking) ou en biais de sélection (advisory).

Blocking (validate-scan.js refuse la publication) : stops <1.5×ATR, R/R minimum par régime, RSI >72, earnings ±3j, dilution toxique, Short Squeeze, VWAP gate, diversification.
Advisory (Claude biaise la sélection) : trailing delay, rotation régime → size ×0.7, Momentum favorisé en RISK-ON, Pre-Squeeze en EARLY RISK-OFF.
Open questions : 2 hypothèses à tester à la rétro 20260605 (plafond RSI TKL pool, flag MCP quality).

Synthèse mise à jour à chaque rétro. Source de vérité unique. Voir scanner/CLAUDE.md §5bis "Feedback Loop" pour le process de mise à jour.

⚠️ Contexte qualité data — MCP Gateway instabilité (mai 2026)

Le gateway MCP (RunAutoScreener + GetMarketOverview) a connu des incidents intermittents depuis fin avril : workers stuck >10min, goroutines explosion (34k+), proxy errors Cloudflare 502. Conséquence pour les scans 20260518-22 : plusieurs cycles ont dû basculer en sélection manuelle/diversification fallback (cf. spec §"Error Handling"). Le gateway a été stabilisé le 2026-05-22 (restart clean → 35 goroutines, healthy). Une partie de la sous-performance de la semaine (notamment EL/DECK/SPOT picks tardifs vendredi) reflète cette dégradation de qualité du screening automatique. La rétro 20260529 sera la première à bénéficier d'une semaine entière sous gateway sain — meilleur baseline pour comparer.

Pédagogie — Méthodologie rolling

La note C reflète les 6 trades résolus de la semaine. Les 44 setups inflight (ARM +6.35%, MS +4.95%, TSM +1.25%, etc.) seront comptabilisés dans la rétro suivante au fil de leur résolution — par construction, le système rolling 10j contient toujours des positions ouvertes en queue, donc une rétro "définitive sans inflight" n'existe pas. Le portfolio frozen_fortress (+1.32% semaine, MaxDD -0.29%) capture la performance réelle agnostique du timing de résolution.

Pilier 2 — Simulation Portfolio (frozen_fortress)

Mode utilisé : frozen_fortress (meilleur ratio Sharpe = 5.85x sur tous les modes). Equity curve extraite de data/backtest-results.json.

+1.32%

Retour semaine

-0.29%

Max Drawdown semaine

5.85x

Sharpe ratio (mode)

121.20

Valeur début semaine

122.80

Valeur fin semaine

Score 4 (B)

Pilier 2 (+1%→+3%)

Autres modes pour référence : frozen_turbo +0.71% (Sharpe 5.29x) · frozen_dynamic +0.17% (Sharpe 5.00x) · frozen_balanced +0.31% (Sharpe 3.94x). frozen_fortress retenu comme optimal_sharpe (score Sharpe le plus élevé = 5.85x).

Historique des Notes

Semaine	Note	Hit Rate TP1	P&L Moyen	Portfolio Return	Régimes	Leçon Principale
21–25 avr 2026	B+	54%	+2.1%	+3.2%	RISK-ON / NEUTRAL	Momentum > Breakout en RISK-ON continu
28 avr–2 mai 2026	B+	52%	+1.8%	+2.9%	EARLY RISK-OFF / RECOVERY	Pre-Squeeze sous-exploité en EARLY RISK-OFF
11–15 mai 2026	C+	20%	-0.94%	N/A	RISK-ON → RECOVERY	Stops trop serrés · Breakout pénalisé par rotation mi-semaine
18–22 mai 2026	C	16.7%	-2.12% (résolus)	+1.32%	RECOVERY → RISK-ON → EARLY R-OFF → RISK-ON	4 rotations en 5j · Stops VRT/COP/COST trop serrés

Tendance : 2 semaines B+ (avril) → C+ (mai 11-15) → C (mai 18-22). Pattern récurrent : stops trop serrés en régime volatile. La volatilité de régime intra-semaine est le facteur limitant principal depuis 3 rétros. Ajustement ATR prioritaire pour la semaine du 25 mai.

Sources & Disclaimer

Données de Marché

Signals : scanner/YYYYMMDD/signals.json
Trades : data/backtest-trades.json
Portfolio : data/backtest-results.json
Prix live : Yahoo Finance via allorigins.win
Régimes : DailyTickers MCP Gateway

Méthodologie

Hit Rate : TP1 atteints / positions résolues
Portfolio : mode frozen_fortress (Sharpe max)
Grade : round((P1_score + P2_score) / 2)
Système rolling 10j — inflight reclassés à la rétro suivante
Prochaine rétro : vendredi 29 mai 2026

Scans de la semaine

Avertissement important : Ce document est produit à des fins éducatives et d'analyse algorithmique uniquement. Il ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation d'achat ou de vente de valeurs mobilières. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte des risques, y compris la perte totale du capital investi. Les informations contenues dans cette rétrospective sont basées sur des données historiques et des simulations — elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes. DailyTickers ne saurait être tenu responsable de décisions d'investissement prises sur la base de ce contenu. Consultez un conseiller financier agréé avant tout investissement.