2 juillet 2026 · Rétrospective hebdomadaire

Rétrospective Scanner — 26 juin au 2 juillet 2026

Cinq scans couverts (26/06 → 02/07). 9 signaux résolus (4 gains / 5 pertes), soit un taux de réussite de 44%. Rendement équipondéré des trades résolus +2,60% (profit factor 2,81), mais le R moyen est de -0,22 — une asymétrie caractéristique de la semaine : deux gros gagnants micro-cap portés par le trailing (JACK +16,53%, NIQ +10,34%) face à cinq petites pertes. L'événement structurant est la bascule EARLY RISK-OFF → RISK-ON le 30 juin (défensivité 24,6 → 8,5), confirmée par un SPY à +2,30% sur la fenêtre. Mais cette bascule a produit un whipsaw de jour de transition : les entrées momentum et breakout ouvertes le 30/06 avec des stops serrés ont été balayées le jour même — HON momentum stoppé sur les quatre modes cœur, trois breakouts trendline (TS, SPH, FSUN) à stop < 3% touchés en séance. Les gagnants ont été les positions entrées avant la bascule (JACK, IRDM le 29/06) ou les breakouts avec de la marge (NIQ). Le 2 juillet marque le retour des premiers signaux Bull (candlestick à gate volume 8×) : SOC, RGC, UXIN, encore non résolus.

C+*
Note composite · 50% Setup HR + 50% Rendement portefeuille
Provisoire (*) — seuls 9 signaux sont résolus. La quasi-totalité des setups composites A+ des scans du 30/06 au 02/07 (≈ 30 positions) sont encore en cours et seront reclassés à la prochaine rétro (système glissant 10 jours).
⚠
La leçon de la semaine — le whipsaw du jour de bascule : la défensivité du régime (échelle MCP 0 = plein risk-on, 100 = crise) s'est effondrée de 28,8 → 24,6 → 8,5 → 6,2 entre le 26/06 et le 01/07, actant le passage EARLY RISK-OFF → RISK-ON le 30 juin. Le marché a validé la bascule (SPY +2,30%). Mais ouvrir des entrées momentum/breakout le jour même de la transition, avec des stops serrés, s'est révélé un piège : la volatilité intraday de la bascule a balayé HON (momentum, -4,57% sur les modes cœur) et trois breakouts trendline à stop < 3% (TS, SPH, FSUN) le 30/06 même. À l'inverse, les positions entrées la veille (JACK +16,53%, IRDM +3,36% le 29/06) ont capté le rally d'ouverture. Enseignement : sur le premier jour d'un basculement de régime, il faut élargir les stops (×1,5 ATR) et différer les entrées fraîches — c'est exactement ce que prescrit la règle regime-rotation-penalty, ici confortée même sur un basculement unique (et non ≥ 2 comme son seuil actuel).

Tableau de bord rapide

C+*
Note globale (provisoire)
44,4%
Taux de réussite (4/9 résolus)
+2,60%
Rendement (équipondéré)
2,81
Profit factor
5
Stops touchés
4
Gagnants (TP2 / trail / expiré)
+2,30%
SPY sur la fenêtre
5
Scans couverts (26/06-02/07)
Calcul de la note : Pilier 1 (Qualité des setups) — 44,4% de réussite sur 9 résolus = Score 4 (B, 40-50%). Pilier 2 (Rendement portefeuille) — +2,60% avec PF 2,81 = Score 5 (B+, >+2%). Moyenne = (4+5)/2 = 4,5 → arrondie à la baisse en C+ pour deux raisons honnêtes : (1) le rendement positif tient entièrement à deux breakouts micro-cap (JACK à ~14 $, NIQ à ~8 $) sortis au trailing dans des modes spécialistes (fortress/highvol/trendline), pas aux setups composites A+ ; (2) les modes cœur (balanced, dynamic, turbo) ont été whipsawés à plat/négatif par HON. Marquée provisoire (*) — 9 résolus seulement, la cohorte A+ des scans 30/06-02/07 est intégralement en cours.

Tous les signaux résolus — 9 trades

Fenêtre : sorties entre le 26 juin et le 2 juillet 2026. Outcomes résolus contre barres OHLC réelles (DailyTickers MCP bars_daily) et recoupés avec data/backtest-trades.json (sweep, source Yahoo). Régime par date de scan : EARLY RISK-OFF (défensivité 28,8 le 26/06, 24,6 le 29/06) puis RISK-ON (8,5 le 30/06, 6,2 le 01/07). Le R multiple est calculé depuis entrée/stop/sortie.

ScanTickerStratégieRégimeP&LRStatutNotes
29/06JACKHighVol BreakoutERO 24,6+16,53%+0,74RTrail ✔Micro-cap (~14 $) entré la veille de la bascule · a capté le rally d'ouverture du 30/06 · sorti au trailing
30/06NIQTrendline BreakoutRISK-ON 8,5+10,34%+0,86RTP2 ✔Seul breakout gagnant du 30/06 · high 9,47 > TP2 9,29 · le stop large (~12%) lui a laissé de la marge — l'inverse des trois trendline stoppés le même jour
17/06GEMomentum—+6,13%+1,27RExpiré ✔Momentum de mi-juin (mode balanced) · sorti sur horizon (12 j) au-dessus de l'entrée · seul gagnant momentum
29/06IRDMHighVol BreakoutERO 24,6+3,36%+0,18RTrail ✔Iridium · même dynamique que JACK : entré le 29/06, sorti dans le rally du 30/06
30/06TSTrendline BreakoutRISK-ON 8,5-0,88%-1,0RStop ✘Stop à 0,88% (< plancher 3%) · balayé en séance le jour de bascule · cas d'école stop trop serré
30/06SPHTrendline BreakoutRISK-ON 8,5-1,01%-1,0RStop ✘Stop à 1,01% · même whipsaw intraday · entrée fraîche sur le premier jour risk-on
30/06FSUNTrendline BreakoutRISK-ON 8,5-2,94%-1,0RStop ✘Stop à 2,94% (toujours < 3%) · troisième trendline balayé le 30/06
22/06MSBreakoutNEUTRAL/ERO-3,55%-1,0RStop ✘Morgan Stanley · breakout ouvert en régime dégradé · stoppé le 26/06 · conforte breakout-early-risk-off-block
30/06HONMomentumRISK-ON 8,5-4,57%-1,0RStop ✘Honeywell · entrée momentum le jour de bascule · low 219,33 < stop 220,78 · stoppé sur fortress & balanced (-4,57%), breakeven -1,8% sur dynamic & turbo (stops plus larges)
Cohorte A+ en cours (non résolue) : les composites des scans du 30/06 (HON, QCOM, GM, ABNB, CLS…), 01/07 (GS, APH, EQIX, FDX, SNOW, MRK…) et 02/07 (NWG, AXP, EA, CI, F, V, IBN, AMCR, MDLZ, TTWO) viennent d'être ouverts en régime RISK-ON et sont trop récents pour une résolution. Ils seront reclassés à la prochaine rétro. Le cas HON ci-dessus, présent à la fois en signal composite et en trade multi-modes, est la seule position de cette cohorte déjà tranchée — et négativement.

Détail par scan — trajectoire de la bascule

DateRégime (label)DéfensivitéSPY (clôture)Résolus à ce jourObservation
26/06EARLY RISK-OFF28,8728,990Fin de séquence défensive · composites défensifs (NVS, ING, BUD, XLV, EWJ)
29/06EARLY RISK-OFF24,6741,002 (JACK, IRDM)Défensivité en repli · breakouts micro-cap highvol entrés → gagneront le lendemain
30/06RISK-ON8,5746,775 (NIQ +, TS/SPH/FSUN/HON −)Jour de bascule · whipsaw : 4 entrées fraîches stoppées, seul NIQ (stop large) tient
01/07RISK-ON6,2745,760 (HON en breakeven J+1)Risk-on jour 2 · consolidation · sorties breakeven HON sur dynamic/turbo
02/07RISK-ON—en cours0Risk-on jour 3 · retour des signaux Bull (SOC, RGC, UXIN) · composite cyclique/financials

Observation — une bascule validée par le marché, mais mal timée à l'entrée

La séquence de défensivité 28,8 → 24,6 → 8,5 → 6,2 raconte un basculement propre vers le risk-on, confirmé par un SPY qui grimpe de 728,99 (26/06) à 746,77 (30/06). Le régime a donc été correctement identifié. Le problème n'est pas le label, c'est le timing d'exécution : les entrées ouvertes le jour même de la bascule (30/06) ont subi la volatilité de transition. Les gagnants (JACK, IRDM) avaient été entrés la veille et ont récolté le rally d'ouverture ; les perdants (HON, TS, SPH, FSUN) ont été entrés dans le rally et balayés par le premier repli intraday. Le scanner a vu juste sur la direction, faux sur le point d'entrée.

Analyse par stratégie

HighVol Breakout — 2 résolus
2 gains · 0 perte · HR = 100% · P&L moyen = +9,95%
JACK (+16,53%) et IRDM (+3,36%), tous deux entrés le 29/06 (dernier jour ERO) et sortis au trailing dans le rally du 30/06. Le point commun décisif : entrée avant la bascule, sortie dans la bascule. C'est la meilleure stratégie de la semaine, mais sur 2 micro-caps — échantillon minuscule, à ne pas surinterpréter.
Trendline Breakout — 4 résolus
1 gain · 3 pertes · HR = 25% · P&L moyen = +1,38%
L'histoire des stops : NIQ (+10,34%, stop large ~12%) gagne pendant que TS (-0,88%), SPH (-1,01%) et FSUN (-2,94%) — tous à stop < 3% — sont balayés le 30/06. Le P&L moyen reste positif uniquement grâce à NIQ. Lecture : sur un jour de bascule, un stop < 3% est un aller simple vers le stop-out. Conforte directement stops-min-atr-multiple.
Momentum — 2 résolus
1 gain · 1 perte · HR = 50% · P&L moyen = +0,78%
GE (+6,13%, mi-juin, sorti sur horizon) sauve la mise face à HON (-4,57%), l'entrée momentum du jour de bascule stoppée sur tous les modes cœur. Le contraste illustre que le momentum frais sur un premier jour risk-on est fragile — la règle momentum-favored-risk-on ne prescrit d'ailleurs de surpondérer le momentum qu'en RISK-ON soutenu ≥ 2 j, pas le jour J.
Breakout classique — 1 résolu
0 gain · 1 perte · HR = 0% · P&L moyen = -3,55%
MS, breakout ouvert en régime dégradé (fin NEUTRAL/ERO), stoppé le 26/06. Un seul point de donnée, mais qui conforte le blocage des breakouts en EARLY RISK-OFF. La stratégie breakout redevient viable en RISK-ON confirmé — ce qui se vérifiera sur la cohorte 02/07 encore en cours.

Observation stratégie — cette semaine, c'est le stop, pas la stratégie, qui a décidé

Le clivage gagnants/perdants ne suit pas la stratégie mais la largeur du stop et le moment d'entrée. Les deux breakouts à stop large ou entrés avant bascule (NIQ, JACK) gagnent gros ; les quatre entrées fraîches à stop serré du 30/06 (TS, SPH, FSUN, HON) perdent petit. Le R moyen négatif (-0,22) malgré un rendement positif (+2,60%) traduit exactement cela : beaucoup de petits -1R, quelques gros gagnants au trailing. Action : sur un jour de bascule de régime, appliquer regime-rotation-penalty (stops ×1,5 ATR, sizing ×0,7) — même sur un basculement unique.

Top & flop de la semaine

#1 MEILLEUR

JACK — Jack Henry (micro-cap highvol) (+16,53% trail)

HighVol Breakout Scan 29/06 ERO 24,6 Trailing
Entrée : 13,96 $
Sortie : 16,27 $
P&L : +16,53%
R : +0,74R

Le meilleur trade de la semaine, et un cas d'école du timing par rapport à la bascule. JACK a été capté le 29/06 (dernier jour EARLY RISK-OFF) sur un signal HighVol Breakout — volume anormal sur une cassure. Le lendemain, la bascule en RISK-ON a déclenché un gap-up d'ouverture (high 17,16 le 29/06 déjà, puis maintien) que le trailing a monétisé à +16,53%. La leçon n'est pas « le breakout marche » — c'est que la position était déjà en place quand le régime a basculé. Le R modeste (+0,74R) rappelle toutefois que le stop très large de ce type de micro-cap plafonne le ratio : un +16,5% ne « pèse » que 0,74R.

#2

NIQ — (+10,34% TP2)

Trendline Breakout Scan 30/06 RISK-ON 8,5 TP2 atteint
Entrée : 8,42 $
TP2 : 9,29 $ (high 9,47)
P&L : +10,34%
R : +0,86R

Le seul breakout gagnant entré le jour de la bascule, et il doit sa survie à une seule chose : de la marge sous le stop. Là où TS, SPH et FSUN ont posé des stops < 3% et se sont fait balayer par le premier repli intraday, NIQ portait un stop large (~12% sous l'entrée). Le titre a poussé jusqu'à 9,47 (au-dessus du TP2 à 9,29) sans jamais menacer le stop. Même stratégie, même jour, résultat opposé — la seule variable était la largeur du stop. C'est la démonstration la plus nette de la semaine que le calibrage du stop domine le choix du ticker sur un jour de transition.

#1 PIRE

HON — Honeywell (-4,57% stoppé, tous modes)

Stop ✘ Scan 30/06 RISK-ON 8,5
Entrée : 231,35 $
Stop : 220,78 $ (low 219,33)
P&L : -4,57% (fortress/balanced)
Modes : stoppé ×2, breakeven ×2

La pire position de la semaine, et la plus instructive car elle a touché les quatre modes cœur simultanément. HON, momentum industriel, a été ouvert le 30/06 — le jour même de la bascule — à 231,35. Le premier repli intraday a envoyé le low à 219,33, sous le stop à 220,78, déclenchant -4,57% sur fortress et balanced. Les modes à stop plus large (dynamic, turbo) s'en sont tirés en breakeven (-1,8%) le lendemain. Leçon : une entrée momentum fraîche sur le premier jour d'un basculement de régime est exposée à toute la volatilité de transition. C'est précisément pourquoi momentum-favored-risk-on conditionne la surpondération momentum à un RISK-ON soutenu (≥ 2 jours) — HON a été pris au jour 1.

Leçons & moteur de mémoire

Ce que le scanner a bien fait

  • Direction du régime correctement identifiée : bascule ERO → RISK-ON validée par SPY +2,30%
  • Rendement équipondéré positif (+2,60%) et PF 2,81 malgré le whipsaw
  • Réduction défensive maintenue jusqu'au 29/06, puis réouverture cyclique/financials au bon moment (02/07)
  • Retour des signaux Bull (SOC, RGC, UXIN) — le gate volume 8× a re-qualifié pour la première fois depuis des semaines
  • Les stops larges ont protégé le upside (NIQ +10,34%, JACK +16,53%)

Ce que le scanner a raté

  • Whipsaw de bascule : 4 entrées fraîches stoppées le 30/06 (HON, TS, SPH, FSUN)
  • Stops < 3% sur TS/SPH/FSUN — sous le plancher stops-min-atr-multiple, balayés en séance
  • Momentum frais (HON) surpondéré le jour 1 d'un risk-on, contre l'esprit de momentum-favored-risk-on
  • Modes cœur (balanced/dynamic/turbo) whipsawés à plat/négatif — le upside n'a bénéficié qu'aux modes spécialistes
  • R moyen négatif (-0,22) : trop de petits -1R, rendement sauvé par 2 seuls gagnants

Leçon 1 — Un stop < 3% est un aller simple vers le stop-out un jour de bascule

TS (0,88%), SPH (1,01%) et FSUN (2,94%) portaient tous des stops sous le plancher de 3% de stops-min-atr-multiple et ont tous été balayés le 30/06. NIQ, même stratégie même jour, avec un stop large, a atteint TP2. La règle est confortée côté « trop serré » (validée --validate stops-min-atr-multiple --outcome win). Nuance honnête : NIQ portait un stop > 8% (au-dessus du plafond de la règle) et a pourtant gagné — le plafond haut mérite un réexamen.

Leçon 2 — Le momentum frais est fragile le jour 1 d'un risk-on

HON (momentum, -4,57% sur tous les modes cœur) contre GE (momentum de mi-juin, +6,13% sur horizon) : le momentum surpondéré le jour même de la bascule échoue, alors qu'un momentum installé tient. La règle momentum-favored-risk-on ne prescrit la surpondération qu'en RISK-ON soutenu ≥ 2 j — son qualificatif temporel est validé par la donnée (marquée --outcome neutral, échantillon n=1, observation cohérente).

Leçon 3 — Étendre regime-rotation-penalty aux basculements uniques

Le whipsaw du 30/06 est né d'un seul basculement de régime (ERO → RISK-ON), alors que regime-rotation-penalty ne déclenche ses garde-fous (stops ×1,5 ATR, sizing ×0,7) qu'à partir de 2 changements en 5 jours. Or une bascule unique mais nette a suffi à produire 4 stop-outs. Question ouverte : abaisser le seuil de déclenchement à un basculement unique « sharp » (variation de défensivité > 15 points en 1 séance, ici 24,6 → 8,5). Marquée --outcome neutral (le seuil ≥ 2 n'a formellement pas été franchi).

Leçon 4 — Convention de score : défensivité vs force risk-on

Cette semaine, le regimeScore des signals.json suit la convention défensivité MCP (0 = plein risk-on) : RISK-ON à 8,5/6,2, ERO à 28,8/24,6 — cohérent avec le rally SPY. Mais les rétros antérieures utilisaient une convention inverse (force risk-on, 44 = RISK-ON, 28,8 = ERO). Cette divergence de convention rend le texte de la règle regime-score-label-lag (« score < 40 = EARLY RISK-OFF quel que soit le label ») ambigu : appliqué littéralement à la défensivité, il inverserait le sens. Aucun label-lag réel cette semaine — la règle n'a donc pas été validée en win/loss ; elle est portée en _open_questions pour clarifier le sens du score avant toute promotion.

Automatisation — tools/lessons-engine.js

Sorties du moteur pour cette rétro (aucune édition manuelle de confidence/status) :

  • --decay puis --contradictions passés sur les 41 règles
  • --validate stops-min-atr-multiple --outcome win — evidence n=3 (TS/SPH/FSUN, stops < 3% balayés), confidence 0,70 → 0,75
  • --validate breakout-early-risk-off-block --outcome win — evidence n=1 (MS), confidence 0,50 → 0,55
  • --validate momentum-favored-risk-on --outcome neutral — evidence n=1 (HON, qualificatif « soutenu » conforté)
  • --validate regime-rotation-penalty --outcome neutral — whipsaw sur bascule unique, seuil ≥ 2 à réexaminer
  • --promote re-testé : refus attendu (règles déjà active, non candidate, et clusters distincts < 2) — le gate anti-overfitting fonctionne
  • Miroir MCP memory (workspace dailystocks) : report_usage/get_inbox non exposés dans la session → skip non-bloquant + capture récapitulatif

Pilier 2 — Simulation portefeuille

Méthode : équipondération des 9 signaux résolus (une occurrence unique par ticker/scan, pour éviter le double comptage inter-modes). Outcomes contre barres OHLC réelles.

+2,60%
Rendement (équipondéré)
+9,09%
Gain moyen (4 gagnants)
-2,59%
Perte moyenne (5 stops)
2,81
Profit factor
-0,22
R multiple moyen
+2,30%
SPY (26/06 → 01/07)
Métriques clés : 4 gains (somme +36,36%), 5 pertes (somme -12,95%), profit factor = 36,36/12,95 = 2,81. Le rendement équipondéré (+2,60%) égale à peine SPY (+2,30%) — loin du critère de surperformance ×3 des modes. L'asymétrie est frappante : PF élevé (2,81) mais R moyen négatif (-0,22), signe que la performance repose sur deux gros gagnants au trailing (JACK, NIQ) plutôt que sur une base large de setups A+. Par mode : fortress +2,98% moyen (3G/4P, porté par JACK/NIQ/IRDM), highvol et trendline +10,34% (NIQ), tandis que balanced (-0,66%), dynamic et turbo (-1,80%) ont été whipsawés par HON. Le upside de la bascule n'a profité qu'aux modes spécialistes breakout.

Historique des notes

Période Note Taux de réussite Rendement portefeuille Leçon clé
22 mai 2026 C 16,7% +1,32% 4 rotations en 5 séances
29 mai 2026 B* 40,0% +1,22% Énergie + EARLY R-OFF toxique
6 juin 2026 C 42,1% +0,43% Régime-label lag · PF 0,90
12 juin 2026 D* 18,8% -2,81% Override RISK-ON 0,87 · PF 0,38
19 juin 2026 C+* 22,2% +0,28% VWAP gate protège 14 gap-ups · PF 1,11
26 juin 2026 C* 40,5% -0,7% Momentum seul profitable · ERO surperforme · PF 0,96
2 juillet 2026 C+* 44,4% +2,60% 26 juin–2 juil. · Bascule ERO→RISK-ON · whipsaw de transition · PF 2,81
Tendance : C* (26 juin) → C+* (2 juil.). Léger mieux : le rendement repasse positif (+2,60% vs -0,7%) et le profit factor rebondit nettement (0,96 → 2,81), tandis que le taux de réussite se stabilise autour de 44%. Mais la note reste en zone C+ pour une raison honnête : le rendement tient à deux gagnants micro-cap au trailing, pas à une base large de setups A+, et les modes cœur ont été whipsawés. Le prochain jalon dépendra de la résolution de la cohorte RISK-ON du 30/06-02/07 (≈ 30 positions en cours) : si le risk-on soutenu tient, ces momentum/breakout A+ devraient améliorer les deux piliers vers un B.

Sources & disclaimer

Données de marché

  • Signaux : scanner/YYYYMMDD/signals.json
  • Outcomes trades : data/backtest-trades.json (sweep, source Yahoo)
  • Barres OHLC : DailyTickers MCP (QueryData bars_daily)
  • R multiple : calculé (sortie − entrée) / (entrée − stop)

Méthodologie

  • Taux de réussite : gagnants / résolus
  • Portefeuille : équipondération, occurrence unique par ticker/scan
  • Note : round((P1 + P2)/2) + ajustement provisoire
  • Système glissant 10 jours — en cours reclassés prochaine rétro
  • Score régime = défensivité (0 = plein risk-on, 100 = crise)

Scans couverts (5)

Avertissement important : Ce document est produit à des fins éducatives et d'analyse algorithmique uniquement. Il ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation d'achat ou de vente de titres. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Tout investissement comporte des risques, y compris la perte totale du capital investi. Les informations contenues dans cette rétrospective reposent sur des données historiques et des simulations — elles peuvent comporter des erreurs ou être incomplètes. DailyTickers ne saurait être tenu responsable des décisions d'investissement prises sur la base de ce contenu. Consultez un conseiller financier agréé avant toute décision d'investissement.
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