Rétrospective Scanner — 5 au 12 juin 2026
174 setups sur 7 scans (3 au 12 juin). 64 signaux résolus (12 gains / 52 pertes / 0 breakeven), 110 encore en cours. Rendement portefeuille (équipondéré des résolus) -2,81%. Meilleur pick PLBL (+28,29%, 11/06 — candlestick TP1) ; pire WLD (-23,67%, 05/06 — chasse parabolique sanctionnée). Période dominée par le retournement cyclique brutal du 4-5 juin qui a stoppé en bloc semis, cuivre, crypto-momentum et small-caps. Profit factor 0,38 — premier sous-0,5 de l'historique. Mais les scans de la semaine en cours (9-12 juin) sont majoritairement en cours et virent au vert : seulement 8 stop-out sur 93 signaux récents.
Tableau de bord rapide
Signaux résolus — 64 entrées
Période : 3 au 12 juin 2026 (7 scans). Tableau des signaux résolus contre données barres réelles (MCP Gateway). Les 110 trades en cours sont exclus de ce tableau. Note : plusieurs tickers apparaissent dans plusieurs pools (FCX, SCCO, WLD) avec des niveaux distincts — chaque entrée est une ligne propre.
| Scan | Ticker | Stratégie | P&L | Statut | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | PLBL | candlestick | +28,29% | TP1 ✔ | RISK-OFF 30 · Plus haut 8,8 > TP1 7,8 avant le stop |
| 10/06 | VECO | Breakout | +16,67% | TP1 ✔ | EARLY R-OFF 50 · Plus net winner — haut 78,6 > TP1 77 |
| 04/06 | TDUP | Momentum | +14,22% | TP1 ✔ | RISK-ON 87 (pool TKL) · Meilleur pick small-cap momentum |
| 03/06 | ASML | Momentum | +10,97% | TP1 ✔ | RISK-ON 41 · Seul gain propre du scan — monopole EUV a tenu |
| 04/06 | TGTX | Momentum | +10,25% | TP1 ✔ | RISK-ON 87 · Breakout santé — haut 49,3 le 10/06 |
| 05/06 | XLI | Momentum | +9,03% | TP1 ✔ | NEUTRAL 36 · Gain technique : entrée 155 obsolète (cours déjà ~174) |
| 04/06 | LLY | Momentum | +7,49% | TP1 ✔ | RISK-ON 87 · TP1 dès la séance suivante — leadership santé |
| 05/06 | EWJ | Momentum | +6,10% | TP1 ✔ | NEUTRAL 36 · Gain technique : entrée 82 obsolète (cours déjà ~90) |
| 04/06 | AZN | Pullback | +4,67% | TP1 ✔ | RISK-ON 87 · Rebond survendu — haut 186,12 > TP1 184,75 |
| 09/06 | FENG | candlestick | +2,47% | TP1 ✔ | EARLY R-OFF 47 · Penny reversal — TP1 le jour même |
| 11/06 | SCCO | MetalsMomentum | +0,59% | TP1 ✔ | RISK-OFF 30 · TP1 serré — haut 190,44 > TP1 183,24 |
| 05/06 | FCX | MetalsMomentum | +0,35% | TP1 ✔ | NEUTRAL 36 · Niveaux dégénérés (bande 0,5%) — gain par règle |
| 05/06 | WLD-USD | CryptoMomentum | -23,67% | Stop ✘ | NEUTRAL 36 · Worldcoin — chasse parabolique sanctionnée |
| 04/06 | WLD-USD | CryptoMomentum | -21,98% | Stop ✘ | RISK-ON 87 · Stop touché le 06/06 (bas 0,3928) |
| 03/06 | WLD-USD | CryptoMomentum | -18,98% | Stop ✘ | RISK-ON 41 · RSI 74 — top le jour même |
| 03/06 | NEAR-USD | CryptoMomentum | -17,73% | Stop ✘ | RISK-ON 41 · Crypto momentum dénoué partout |
| 03/06 | INJ-USD | CryptoMomentum | -15,80% | Stop ✘ | RISK-ON 41 · Injective stop le 04/06 (bas 5,30) |
| 03/06 | CRDO | Momentum | -8,00% | Stop ✘ | RISK-ON 41 (pool TKL) · Stop le jour même — vol intraday large |
| 03/06 | HUBS | Momentum | -8,00% | Stop ✘ | RISK-ON 41 (pool TKL) · Stop le jour même puis baisse à 188 |
| 03/06 | SHOP | Momentum | -7,82% | Stop ✘ | RISK-ON 41 (pool TKL) · Stop le 09/06, pas de reprise |
| 04/06 | TPL | Pullback | -7,48% | Stop ✘ | RISK-ON 87 · Support 200-DMA cassé le 10/06 |
| 05/06 | NVO | Pullback | -6,82% | Stop ✘ | NEUTRAL 36 · Bas 41,00 effleure le stop 41 le 08/06 |
| 04/06 | SAP | Momentum | -6,63% | Stop ✘ | RISK-ON 87 · Reprise tech EU échouée — bas 160,42 le 11/06 |
| 04/06 | SCCO | MetalsMomentum | -6,39% | Stop ✘ | RISK-ON 87 · Cuivre retourné avec FCX |
| 04/06 | FCX | MetalsMomentum | -6,36% | Stop ✘ | RISK-ON 87 (metals) · Bas 62,37 séance suivante |
| 03/06 | SCCO | MetalsMomentum | -6,36% | Stop ✘ | RISK-ON 41 · Southern Copper stop le 05/06 (bas 172,3) |
| 03/06 | COPX | MetalsMomentum | -5,94% | Stop ✘ | RISK-ON 41 (metals) · ETF mineurs cuivre stoppé le 05/06 (bas 80,51) |
| 04/06 | FCX | Momentum | -6,29% | Stop ✘ | RISK-ON 87 · Breakout cuivre retourné immédiatement |
| 03/06 | ANET | Breakout | -6,30% | Stop ✘ | RISK-ON 41 · Breakout échoué — bas 157,4 le 04/06 |
| 03/06 | FCX | Breakout | -6,28% | Stop ✘ | RISK-ON 41 · Breakout cuivre retourné — bas 62,37 le 05/06 |
| 03/06 | FCX | MetalsMomentum | -6,17% | Stop ✘ | RISK-ON 41 (metals) · Doublon FCX, niveaux plus serrés |
| 05/06 | ERIC | Momentum | -6,02% | Stop ✘ | NEUTRAL 36 · Stop déjà cassé le jour du scan (bas 12,49) |
| 04/06 | COPX | MetalsMomentum | -5,70% | Stop ✘ | RISK-ON 87 · ETF mineurs cuivre — selloff large |
| 03/06 | SAP | Momentum | -5,73% | Stop ✘ | RISK-ON 41 · Reprise (sous 200DMA) échouée — flaggée à risque |
| 03/06 | NVDA | Momentum | -5,63% | Stop ✘ | RISK-ON 41 · Stop le 05/06 — méga-caps IA retournées |
| 09/06 | MLCO | Pullback | -5,56% | Stop ✘ | EARLY R-OFF 47 · Gaming Macau — bas 5,40 le 10/06 |
| 09/06 | CACC | Breakout | -5,25% | Stop ✘ | EARLY R-OFF 47 · Subprime auto — bas 525,10 le 11/06 |
| 04/06 | MSFT | Momentum | -5,14% | Stop ✘ | RISK-ON 87 · (entrée A+ 428) bas 398,48 le 09/06 |
| 04/06 | FNV | MetalsMomentum | -5,06% | Stop ✘ | RISK-ON 87 · Royalty or — suit l'or à la baisse |
| 05/06 | IWM | Breakout | -4,78% | Stop ✘ | NEUTRAL 36 · Breakout small-cap échoué — bas 277,62 le 09/06 |
| 05/06 | CAT | Momentum | -4,05% | Stop ✘ | NEUTRAL 36 · Bas 876,99 casse le stop 900 le 09/06 |
| 05/06 | GS | Momentum | -3,85% | Stop ✘ | NEUTRAL 36 · Gap baissier — rotation financière inversée |
| 03/06 | HON | Momentum | -3,71% | Stop ✘ | RISK-ON 41 · Stop le jour même (bas 221,39) |
| 09/06 | GLD | Pullback | -3,40% | Stop ✘ | EARLY R-OFF 47 · Or mean-reversion — bas 374,55 le 10/06 |
| 03/06 | EWJ | Momentum | -3,10% | Stop ✘ | RISK-ON 41 · Stop serré (2,9 pts) touché le 05/06 |
| 04/06 | EWJ | Momentum | -3,03% | Stop ✘ | RISK-ON 87 · Plancher 3% trop serré — bas 90,54 |
| 04/06 | GLD | Pullback | -3,01% | Stop ✘ | RISK-ON 87 · Pullback or devenu correction — bas 395,92 |
| 03/06 | IWM | Momentum | -3,00% | Stop ✘ | RISK-ON 41 · Thèse breadth small-cap échouée — bas 280,15 |
| 03/06 | AUDUSD=X | ForexMultiStrategy | -1,59% | Stop ✘ | RISK-ON 41 · Stop le 09/06 — faiblesse AUD large |
| 03/06 | AUDJPY=X | ForexMultiStrategy | -1,38% | Stop ✘ | RISK-ON 41 · Stop le 09/06 (bas 112,33) — JPY raffermi |
| 04/06 | AUDJPY=X | ForexMultiStrategy | -1,38% | Stop ✘ | RISK-ON 87 · Stop le 09/06 |
| 05/06 | AUDJPY=X | ForexMultiStrategy | -1,38% | Stop ✘ | NEUTRAL 36 · Stop le 09/06 (bas 112,484) |
| 03/06 | AUDCAD=X | ForexMultiStrategy | -1,26% | Stop ✘ | RISK-ON 41 · Stop le 09/06 (bas 0,9742) |
| 04/06 | AUDCAD=X | ForexMultiStrategy | -1,23% | Stop ✘ | RISK-ON 87 · Stop le 09/06 |
| 05/06 | AUDCAD=X | ForexMultiStrategy | -1,23% | Stop ✘ | NEUTRAL 36 · Stop le 09/06 |
| 04/06 | CHFJPY=X | ForexMultiStrategy | -1,11% | Stop ✘ | RISK-ON 87 · Stop le 07/06 |
| 05/06 | CHFJPY=X | ForexMultiStrategy | -1,11% | Stop ✘ | NEUTRAL 36 · Stop le 07/06 (bas <= 200,422) |
| 04/06 | EURJPY=X | ForexMultiStrategy | -0,75% | Stop ✘ | RISK-ON 87 · Stop le 07/06 |
| 05/06 | EURJPY=X | ForexMultiStrategy | -0,75% | Stop ✘ | NEUTRAL 36 · Stop le 07/06 (bas <= 184,38) |
| 10/06 | U | Breakout | -6,79% | Stop ✘ | EARLY R-OFF 50 · Breakout échoué — bas 25,77 le 11/06 |
| 09/06 | FCX | MetalsMomentum | -1,04% | Stop ✘ | EARLY R-OFF 47 · Niveaux ultra-serrés — perte conservatrice par règle |
| 10/06 | KRSP | candlestick | -0,38% | Stop ✘ | EARLY R-OFF 50 · Stop 4 cents dégénéré — bas 10,4099 le 10/06 |
| 11/06 | GOLD | MetalsMomentum | -0,28% | Stop ✘ | RISK-OFF 30 · Niveaux serrés — TP1 et stop dans la même barre → perte |
| 11/06 | RDAG | candlestick | -0,19% | Stop ✘ | RISK-OFF 30 · Stop 0,02 dégénéré — bas 10,31 le 12/06 |
Analyse par stratégie
Observation stratégie — point saillant de la période
La répartition est sans appel : seul candlestick est positif (+30,19% sur 4 résolus, HR 50%), grâce à PLBL +28,29%. Tous les autres pools sont négatifs, dominés par les stops du retournement 4-5 juin. Le crypto-momentum (-98%) et les metals (-42%) sont les destructeurs principaux — pools fortement corrélés, stoppés en bloc lors d'un même choc directionnel. Enseignement central : en période de retournement, réduire drastiquement les pools corrélés (metals, crypto), brider le momentum derrière un gate de régime, et préférer les breakouts/candlesticks sélectifs avec stops respirant. Les scans défensifs 9-12 juin, conçus précisément ainsi après le désastre, montrent déjà un bien meilleur comportement en cours.
Analyse par régime
Leçon régime de la période — la lecture du 3-4 juin a pris le top
La trajectoire des scores : 41 → 87 → 36 → 47 → 50 → 30 → 44. Les deux scans destructeurs (3 et 4 juin) partagent la même erreur : un biais momentum/risk-on imposé sur un marché qui s'apprêtait à se retourner — le 3 juin avec un score 41 (déjà territoire EARLY RISK-OFF) sous label RISK-ON, le 4 juin avec un override RISK-ON 0,87 contre le modèle d'ensemble qui signalait NEUTRE. Trois enseignements : (1) ne jamais forcer le label contre le modèle d'ensemble juste avant un catalyseur binaire (AVGO/CRWD) ; (2) un score < 50 doit déclencher une posture défensive, pas un panier momentum-heavy ; (3) la correction a fonctionné — dès le 9 juin, en posture EARLY RISK-OFF défensive, le book se comporte nettement mieux (8 stops sur 93 signaux récents). Le système apprend, mais le coût du 3-5 juin pèse lourd sur la note.
Top 3 setups
PLBL — (+28,29% TP1)
Le meilleur pick du cycle, et de loin. Le 12 juin, le plus haut à 8,80 a dépassé le TP1 7,80 avant que le stop 5,22 ne soit menacé. Un reversal candlestick pur, identifié dans un régime RISK-OFF défensif — exactement le type de setup contrarian qui paie quand le marché capitule. C'est l'illustration que la stratégie candlestick, sur micro-caps avec niveaux respirant, peut générer des gains asymétriques que les pools momentum/metals corrélés ne délivrent jamais en régime de retournement. Un seul setup comme PLBL compense de nombreux petits stops forex.
VECO — Veeco Instruments (+16,67% TP1)
Le breakout le plus propre de la période. Le 12 juin, le plus haut à 78,60 a franchi le TP1 77 sans jamais approcher le stop 60,50. Veeco a profité du rebond semis post-CPI/ORCL qui a couru les 11-12 juin. C'est l'exemple type d'un breakout sélectif en posture défensive : même en EARLY RISK-OFF, un nom semis avec catalyseur d'équipement a délivré un mouvement net. La discipline du scan défensif du 10 juin (XLV en couverture obligatoire) a permis de garder ce breakout dans le book sans surexposition.
TDUP — ThredUp (+14,22% TP1)
Le meilleur pick small-cap momentum du scan du 4 juin — le seul pool TKL momentum à avoir délivré quand CRDO, HUBS et SHOP étaient stoppés le jour même. Le 09/06, le plus haut à 5,34 a dépassé le TP1 5,22. TDUP a survécu au retournement parce que son momentum reposait sur un catalyseur idiosyncratique (resale/consumer) décorrélé du complexe IA/semis qui s'effondrait. Preuve que dans un scan momentum-heavy raté, des sélections ciblées sur catalyseurs propres peuvent encore performer — mais elles restent l'exception, pas la règle, dans un retournement de régime.
Flop 3 setups
WLD-USD — Worldcoin (-23,67% stoppé)
Worldcoin incarne le pire du crypto-momentum ce cycle — et il apparaît trois fois dans les scans (3, 4 et 5 juin : -18,98%, -21,98%, -23,67%). À chaque entrée, le momentum parabolique a topé puis s'est retourné brutalement, le stop touché en une à deux séances. Le scan du 5 juin l'a réémis alors même que le complexe crypto se dénouait déjà. Règle actionnable : brider le pool crypto-momentum derrière un plafond RSI strict (< 70) et un gate de régime — un actif déjà parabolique en régime NEUTRE ou affaibli ne doit pas être ré-émis. Le pool crypto a totalisé -98% sur 5 résolus, zéro gain.
NEAR-USD — NEAR Protocol (-17,73% stoppé)
Même schéma que WLD : émis dans le scan momentum-heavy du 3 juin (label RISK-ON, score réel 41 = territoire EARLY RISK-OFF), NEAR a cassé son stop dès le lendemain quand tout le momentum crypto s'est dénoué en bloc. La corrélation extrême au sein du pool crypto signifie qu'un seul choc directionnel stoppe l'ensemble simultanément — il n'y a aucune diversification réelle entre WLD, NEAR et INJ. Leçon : traiter le pool crypto comme une seule position corrélée pour le sizing, pas comme trois paris indépendants.
INJ-USD — Injective (-15,80% stoppé)
Le troisième volet du désastre crypto du 3 juin : Injective a cassé son stop le 04/06 dans le même retournement crypto-wide que NEAR et WLD. Trois entrées crypto le même jour, trois stops en 24-48h — le pool crypto-momentum a été le pire contributeur en P&L pondéré de toute la période. Au-delà du gate RSI, la vraie correction est un plafond d'exposition crypto par scan : pas plus d'une position crypto-momentum quand le score de régime < 50, car ces actifs amplifient toute faiblesse directionnelle. Les hauts beta exigent un seuil de régime plus élevé.
Leçons & améliorations
Ce que le scanner a bien fait
- candlestick : seule stratégie positive (+30,19%, HR 50%) — PLBL +28,29%
- Picks santé/qualité (LLY, TGTX, AZN) ont tenu malgré le retournement
- Correction de posture : scans 9-12 juin défensifs → 8 stops sur 93 signaux récents
- Discipline no-guess : BNX-USD laissé en attente (mismatch données) plutôt que faux gain
- Couverture défensive obligatoire (XLV) sur le scan CPI+ORCL du 10 juin
- VECO +16,67% : breakout semis sélectif réussi même en EARLY RISK-OFF
Ce que le scanner a raté
- Override RISK-ON 0,87 contre le modèle d'ensemble (4 juin) avant catalyseur binaire
- Scan 3 juin : 19 stops sur 20 résolus — label RISK-ON à score réel 41
- Crypto-momentum -98% sur 5 résolus — chasses parabolic RSI > 70
- Metals -42% : pools cuivre/or trop corrélés, stoppés en bloc
- Profit factor 0,38 — premier sous-0,5 de l'historique
- Stops dégénérés (FCX 0,5% bande, KRSP/RDAG 2-4 cents) → faux signaux par règle
Leçon 1 — Ne jamais forcer un label de régime contre le modèle d'ensemble
La leçon n°1 de cette rétro. Le scan du 4 juin a forcé RISK-ON 0,87 alors que le modèle d'ensemble signalait NEUTRE, juste avant AVGO/CRWD. Résultat : 15 stops sur 19 résolus. Action : quand l'override du label diverge du modèle d'ensemble de plus de 0,2, et qu'un catalyseur binaire (earnings majeurs) est dans la fenêtre 48h, conserver la lecture du modèle. Severity = blocking.
Leçon 2 — Score de régime < 50 = posture défensive, pas momentum-heavy
Le scan du 3 juin portait un label RISK-ON avec un score réel de 41 (territoire EARLY RISK-OFF) et un book momentum-heavy. Il a pris le top exact. Action : à score < 50, basculer en mode breakout_only/défensif, réduire le top à 5, taille position × 0,5. Severity = blocking (déjà partiellement dans le risk gating, à renforcer).
Leçon 3 — Traiter les pools corrélés (crypto, metals) comme une position unique
Crypto-momentum (-98%) et MetalsMomentum (-42%) ont été stoppés en bloc lors du même choc. WLD/NEAR/INJ et FCX/SCCO/COPX ne sont pas des paris indépendants. Action : plafonner l'exposition à 1 position crypto-momentum et 2 metals max par scan quand score < 50 ; appliquer le gate de corrélation (rho > 0,85) intra-pool. Severity = advisory, à confirmer.
Leçon 4 — Niveaux dégénérés et entrées obsolètes faussent les résolutions
FCX (bande 0,5%), KRSP/RDAG (stops 2-4 cents), GOLD (TP1+stop dans la même barre) produisent des résolutions par règle sans valeur prédictive. EWJ/XLI (05/06) ont gagné sur entrées déjà obsolètes (cours au-dessus du TP1 à la clôture du scan). Action : rejeter tout setup dont la bande entry-stop < 1% de l'ATR, et invalider toute entrée déjà dépassée par le cours à la clôture du scan. Severity = blocking (filtre de génération).
Questions ouvertes des rétros précédentes — résolution
Automatisation — data/scanner-lessons.json
Mises à jour clés du fichier de règles machine-readable consommé par /scanner Phase 0.8 :
- Nouveau blocage : pas d'override de label si divergence > 0,2 vs modèle d'ensemble + catalyseur binaire dans 48h
- Nouveau blocage : score régime < 50 → breakout_only/défensif, top 5, taille × 0,5
- Nouveau blocage : rejeter bande entry-stop < 1% ATR + invalider entrée déjà dépassée à la clôture du scan
- Nouvel advisory : plafond 1 crypto-momentum + 2 metals par scan à score < 50
- Confirmé : Q5 (gate momentum 50) + Q6 (largeur stop ATR) — promus en blocking
- Nouvelles questions ouvertes : (Q7) Le plafond d'exposition par pool corrélé réduit-il le DD ? (Q8) Les paires forex à TP1 trop lointain doivent-elles être exclues ?
Nouveaux patterns flaggés pour suivi
- Override label contre modèle : le 4 juin (RISK-ON 0,87 vs NEUTRE) a causé 15 stops sur 19. Désormais règle bloquante.
- Pools corrélés stoppés en bloc : crypto -98%, metals -42% sur le même choc 4-5 juin. Plafond d'exposition à valider.
- Stops dégénérés : FCX bande 0,5%, KRSP/RDAG 2-4 cents — résolutions par règle sans valeur. Filtre de génération.
Note méthodologique — système glissant
La note D* reflète les 64 trades résolus de la période. Les 110 trades en cours seront reclassés à la prochaine rétro. Le marqueur provisoire (*) souligne que seuls 37% des signaux sont résolus, et que la quasi-totalité des pertes vient des scans antérieurs (3-5 juin), tandis que la semaine de référence (9-12 juin) — le focus de cette rétro — se comporte nettement mieux en cours. Le rendement portefeuille (-2,81%) est équipondéré sur les résolus ; il sur-représente le choc 4-5 juin et sous-représente les positions vertes encore inflight. À surveiller : la prochaine rétro devrait voir la note remonter si les setups 9-12 juin résolvent comme attendu.
Pilier 2 — Simulation portefeuille
Méthode : équipondération des 64 signaux résolus (combo simple, à défaut d'equity curve isolée sur la sous-période). Le rendement est la moyenne arithmétique des P&L résolus — il capture le choc directionnel 4-5 juin sans le lissage du sizing optimal.
Historique des notes
| Période | Note | Taux de réussite | Rendement portefeuille | Leçon clé |
|---|---|---|---|---|
| 3 avr. 2026 | C | — | — | L'oscillation de régime pénalise |
| 10 avr. 2026 | C* | — | — | Provisoire, beaucoup en cours |
| 17 avr. 2026 | A* | — | — | Meilleure semaine — alignement régime + setup |
| 25 avr. 2026 | B* | 54% | +3,2% | Momentum > Breakout en RISK-ON soutenu |
| 2 mai 2026 | B+ | 52% | +2,9% | Pre-Squeeze sous-utilisé en EARLY RISK-OFF |
| 15 mai 2026 | C+ | 20% | N/A | Stops trop serrés, breakout pénalisé par rotation |
| 22 mai 2026 | C | 16,7% | +1,32% | 4 rotations en 5 séances |
| 29 mai 2026 | B* | 40,0% | +1,22% | Énergie + EARLY R-OFF toxique · 40% BE |
| 6 juin 2026 | C+* | 42,1% | +0,43% | Régime-label lag · cascade 8 SL · PF 0,90 |
| 12 juin 2026 | D* | 18,8% | -2,81% | Override RISK-ON 0,87 vs ensemble · retournement 4-5 juin · crypto -98% · PF 0,38 |
Sources & disclaimer
Données de marché
- Signaux :
scanner/YYYYMMDD/signals.json - Barres OHLC : DailyTickers MCP Gateway (
QueryData bars_daily) - Régimes :
GetRegimeProbability(ensemble) - Résolution : touch TP1/stop sur barres réelles post-scan
- Crypto : barres week-end incluses (06-14 juin)
Méthodologie
- Taux de réussite : gains (P&L > 0) / résolus
- Portefeuille : équipondération des résolus
- Note : round((P1 + P2)/2) + ajustement provisoire
- Système glissant 10 jours — en cours reclassés prochaine rétro
- Règle no-guess : BNX-USD non classé (mismatch données)